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Strategie / Mean reversion / Smoothed Z-Score Crossover

Smoothed Z-Score Crossover

Compra quando la media a 3 bar dello z-score a 3 bar del close incrocia al rialzo la sua media a 5 bar, e vende quando la incrocia di nuovo al ribasso. Gli acquisti vengono saltati dopo 4 chiusure in rialzo, le vendite dopo 4 chiusure in ribasso, e i segnali richiedono 5 bar tra uno e l'altro.

Mean reversionSolo longSwingDow JonesGiornaliero
1.34Profit factor
39,631Profitto netto EUR
49.89%Percentuale di successo
1,808Operazioni
-6,273Max drawdown
21.92Media operazione

Miglior esecuzione su 5. Dow Jones, Giornaliero, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-10-13-DOW30-D.tsv:6.

Regole di ingresso, long

  2. Le ultime chiusure non sono 4 chiusure consecutive in rialzo.
  3. Sono passate più di 5 bar dall'ultimo segnale di ingresso.
  4. Solo quando non è aperta alcuna posizione long.

Regole di uscita

  2. Le ultime chiusure non sono 4 chiusure consecutive in ribasso.
  3. Sono passate più di 5 bar dall'ultimo segnale di uscita.
  4. Si applica solo mentre è aperta una posizione long.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-13
StrumentoDow Jones, Giornaliero
Spread3 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-13

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
Dow JonesMiglior esecuzioneGiornaliero1.34 1,80849.8939,631 EUR-6,273
Dow Jones4 oren/a 1,32150.8715,548 EUR-8,951
Nasdaq 100Giornalieron/a 1,39448.649,039 EUR-4,768
DAX 40Giornalieron/a 1,87248.567,381 EUR-5,523
S&P 500Giornalieron/a 1,87445.463,219 EUR-938

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Smoothed Z-Score Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE myZ = 0
ONCE lastentry = -1000
ONCE lastexit = -1000

mean = Average[3](close)
sd = STD[3](close)

Altre 25 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

SMADeviazione standard
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Smoothed Z-Score Crossover in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 5 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Dow Jones, Giornaliero, con un profit factor di 1.34 su 1,808 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 6,273 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 39,631 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera solo long.

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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.

I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione