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La strategia acquista quando la media a 9 bar incrocia sopra la media a 21 bar con il prezzo sopra la media a 200 bar, e vende short sull'incrocio speculare sotto di essa. Ogni segnale imposta uno stop a 2 volte l'ATR(14) di distanza e un target al doppio di quella distanza.
Migliore esecuzione su 12. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:6.
| Periodo | Fino al 2026-10-12 |
| Strumento | USD/JPY, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-12 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | Giornaliero | 1.58 | 340 | 40.88 | 24,340 USD | -2,300 |
| Petrolio greggio USA | 4 ore | 1.23 | 503 | 37.57 | 10,385 EUR | -2,549 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 297 | 36.03 | 9,593 EUR | -5,268 |
| Petrolio Brent | 4 ore | n/a | 381 | 38.32 | 8,806 EUR | -4,036 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 236 | 36.02 | 7,962 EUR | -6,313 |
| Dow Jones | 4 ore | n/a | 232 | 37.50 | 6,549 EUR | -6,508 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 329 | 37.39 | 5,973 EUR | -5,757 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 712 | 33.43 | 4,049 EUR | -3,244 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 333 | 35.14 | 2,382 EUR | -789 |
| Oro | 1 ora | n/a | 2,673 | 33.41 | 1,518 EUR | -1,187 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 297 | 41.41 | 1,438 EUR | -828 |
| S&P 500 | 4 ore | n/a | 688 | 33.58 | 1,194 EUR | -774 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 12. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================== // SMA Crossover ATR Bracket Trend Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false fast = Average[9](close) slow = Average[21](close) trend = Average[200](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close) sl = myAtr * 2 tp = myAtr * 2 * 2
Altre 26 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 12 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 1.58 su 340 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 2,300 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 24,340 USD.
Opera sia long sia short.
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