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Il sistema acquista una seconda rottura sopra il livello di breakout di uno swing high entro 20 bar, e vende short il setup speculare. Lo stop si trova sotto il minimo più basso dalla prima rottura, e il target è 1, 2 o 3 volte il rischio.
Migliore esecuzione su 19. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:15.
| Periodo | Fino al 2026-10-04 |
| Strumento | USD/JPY, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-04 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | Giornaliero | 1.84 | 1,389 | 40.89 | 177,390 USD | -5,070 |
| Argento | 5 min | n/a | 1,501 | 26.52 | 40,485 USD | -17,709 |
| Argento | 3 min | n/a | 1,474 | 27.14 | 39,469 USD | -14,468 |
| Argento | 4 ore | n/a | 252 | 32.14 | 34,945 USD | -19,257 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 148 | 35.14 | 33,621 USD | -18,058 |
| Argento | 30 min | n/a | 1,644 | 28.83 | 31,321 USD | -16,946 |
| Argento | 1 ora | n/a | 833 | 29.53 | 29,966 USD | -17,793 |
| Argento | 2 min | n/a | 1,446 | 29.25 | 28,022 USD | -17,879 |
| Dow Jones | 1 ora | n/a | 323 | 34.98 | 20,283 EUR | -10,803 |
| Nikkei 225 | 1 min | n/a | 1,626 | 29.40 | 18,373 USD | -10,711 |
| Petrolio Brent | Giornaliero | n/a | 50 | 44.00 | 14,877 EUR | -11,848 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 1,093 | 31.75 | 14,517 EUR | -11,174 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 1,464 | 31.08 | 11,837 EUR | -3,624 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 1,433 | 31.89 | 11,042 EUR | -7,853 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 244 | 34.84 | 3,541 EUR | -1,306 |
| Oro | 1 ora | n/a | 847 | 31.88 | 2,804 EUR | -904 |
| Oro | 30 min | n/a | 1,304 | 32.13 | 2,208 EUR | -1,155 |
| Oro | 4 ore | n/a | 272 | 33.46 | 2,039 EUR | -1,422 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 190 | 33.68 | 1,661 EUR | -1,230 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 19. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================== // Second Breakout Candle Reward Ratio // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE lph = 0 ONCE hasph = 0 ONCE lpl = 0 ONCE haspl = 0 ONCE lstage = 0 ONCE lhtwo = 0 ONCE lpbl = 0 ONCE lbars = 0 ONCE sstage = 0 ONCE sltwo = 0 ONCE sbh = 0 ONCE sbars = 0 myAtr = AverageTrueRange[14](close) body = abs(close - open) barrange = high - low avgbody = Average[50](body) avgrange = Average[100](barrange) recentbody = Average[10](body) recentrange = Average[10](barrange)
Altre 123 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
USD/JPY non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 12,000 barre.
| Barre disponibili | 12,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 177,390.00 USD |
| Netto, esecuzione lunga | 177,390.00 USD |
| Netto sui soli dati più vecchi | 0.00 USD |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 19 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 1.84 su 1,389 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 5,070 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 177,390 USD.
Opera sia long sia short.
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