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L'idea acquista quando l'RSI(14) rompe al rialzo il suo massimo delle 20 bar precedenti dopo una fase di compressione del range, con l'EMA(50) sopra il suo valore di 5 bar prima e l'ADX(14) uguale o superiore a 15. Vende short sulla rottura speculare sotto il suo minimo a 20 bar.
Migliore esecuzione su 4. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:2.
| Periodo | Fino al 2026-10-04 |
| Strumento | USD/JPY, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-04 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | Giornaliero | 4.80 | 257 | 20.23 | 172,490 USD | -35,550 |
| Argento | 4 ore | n/a | 393 | 36.90 | 11,438 USD | -7,196 |
| FTSE 100 | Giornaliero | n/a | 1 | 100.00 | 9,254 EUR | -3,643 |
| DAX 40 | 4 ore | n/a | 360 | 33.33 | 5,436 EUR | -2,588 |
Grafici
Il codice
// ============================================================== // RSI Range Compression Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE bss = 100000 myRsi = RSI[14](close) rsihigh = highest[20](myRsi) rsilow = lowest[20](myRsi) rsirange = rsihigh - rsilow ema = ExponentialAverage[50](close)
Altre 40 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
USD/JPY non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 12,000 barre.
| Barre disponibili | 12,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 172,490.00 USD |
| Netto, esecuzione lunga | 172,490.00 USD |
| Netto sui soli dati più vecchi | 0.00 USD |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 4 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 4.80 su 257 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 35,550 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 172,490 USD.
Opera sia long sia short.
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