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La strategia acquista quando l'RSI(14) incrocia al rialzo 50 con la chiusura sopra l'EMA a 200 periodi e l'ATR sopra la sua media a 20 periodi. Vende short sul cross speculare dell'RSI al ribasso sotto 50, e chiude un'operazione quando la chiusura torna attraverso l'EMA a 50 periodi.
Migliore esecuzione su 9. Nikkei 225, Giornaliero, spread 10, dall'esecuzione pf:2026-10-05-NIKKEI-D.tsv:8.
| Periodo | Fino al 2026-10-05 |
| Strumento | Nikkei 225, Giornaliero |
| Spread | 10 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-05 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Miglior esecuzione | Giornaliero | 1.64 | 206 | 29.13 | 33,126 USD | -8,267 |
| USD/JPY | Giornaliero | n/a | 279 | 28.32 | 1,586,530 USD | -512,200 |
| USD/JPY | 1 ora | n/a | 2,671 | 24.63 | 320,040 USD | -223,360 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 287 | 32.40 | 17,557 EUR | -6,455 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 318 | 29.25 | 9,336 EUR | -4,774 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 254 | 29.53 | 8,981 EUR | -4,116 |
| Petrolio greggio USA | 4 ore | n/a | 511 | 26.42 | 8,630 EUR | -4,151 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 334 | 28.14 | 2,440 EUR | -841 |
| Oro | 4 ore | n/a | 568 | 28.87 | 1,651 EUR | -782 |
Grafici
Il codice
// ============================================================== // RSI Fifty Cross With ATR Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ematrend = ExponentialAverage[200](close) emaexit = ExponentialAverage[50](close) myRsi = RSI[14](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close) atrsma = Average[20](myAtr)
Altre 24 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Nikkei 225 non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 11,000 barre.
| Barre disponibili | 11,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 33,125.50 USD |
| Netto, esecuzione lunga | 33,125.50 USD |
| Netto sui soli dati più vecchi | 0.00 USD |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 9 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Nikkei 225, Giornaliero, con un profit factor di 1.64 su 206 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 8,267 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 33,126 USD.
Opera sia long sia short.
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