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Compra quando il VWAP mobile a 2 periodi incrocia sotto 0.97 volte il VWAP mobile a 5 periodi mentre l'EMA a 5 periodi dell'RSI(2) è sotto 30. Vende quando il VWAP a 2 periodi incrocia sopra il VWAP a 5 periodi.
Migliore esecuzione su 32. Petrolio greggio USA, Giornaliero, spread 3, dall'esecuzione sweeps:2026-10-11-CRUDE-D-opt.tsv:39.
| Periodo | Fino al 2026-10-11 |
| Strumento | US Crude Oil, Giornaliero |
| Spread | 3 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-11 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrolio greggio USAMiglior esecuzione | Giornaliero | n/a | 35 | 74.29 | 4,707 EUR | -1,195 |
| Argento | 10 min | n/a | 3 | 100.00 | 5,175 USD | -1,590 |
| Argento | 1 ora | n/a | 16 | 56.25 | 4,541 USD | -3,788 |
| Argento | 15 min | n/a | 3 | 100.00 | 4,178 USD | -1,945 |
| Argento | 5 min | n/a | 2 | 100.00 | 2,392 USD | -1,709 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 10 | 50.00 | 1,981 EUR | -1,731 |
| Dow Jones | 4 ore | n/a | 4 | 75.00 | 1,845 EUR | -1,463 |
| Petrolio Brent | 4 ore | n/a | 19 | 68.42 | 1,693 EUR | -788 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 6 | 83.33 | 1,658 EUR | -490 |
| Nikkei 225 | 4 ore | n/a | 2 | 100.00 | 1,020 USD | -180 |
| Petrolio Brent | 1 ora | n/a | 11 | 72.73 | 995 EUR | -360 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 2 | 100.00 | 985 USD | -27.50 |
| Dow Jones | 1 ora | n/a | 2 | 100.00 | 612 EUR | -103 |
| Nasdaq 100 | 1 ora | n/a | 3 | 100.00 | 514 EUR | -228 |
| Petrolio Brent | 30 min | n/a | 6 | 66.67 | 464 EUR | -312 |
| Petrolio greggio USA | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 403 EUR | -4.50 |
| Petrolio Brent | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 381 EUR | -130 |
| Nikkei 225 | 1 ora | n/a | 1 | 100.00 | 363 USD | -62.40 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 3 | 66.67 | 356 EUR | -3.60 |
| S&P 500 | 4 ore | n/a | 7 | 71.43 | 349 EUR | -159 |
| Petrolio Brent | 1 min | n/a | 1 | 100.00 | 280 EUR | -1.20 |
| Petrolio greggio USA | 2 min | n/a | 1 | 100.00 | 200 EUR | -3.30 |
| Oro | 30 min | n/a | 1 | 100.00 | 180 EUR | -25.50 |
| Oro | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 167 EUR | -1.10 |
| Petrolio greggio USA | 1 min | n/a | 1 | 100.00 | 162 EUR | -0.00 |
| GBP/USD | 1 ora | n/a | 1 | 100.00 | 155 USD | -75.90 |
| Petrolio Brent | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 124 EUR | -82.50 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 2 | 100.00 | 104 EUR | -46.80 |
| Petrolio greggio USA | 10 min | n/a | 1 | 100.00 | 98.70 EUR | -41.20 |
| Oro | 1 ora | n/a | 2 | 100.00 | 55.50 EUR | -33.50 |
| DAX 40 | 1 ora | n/a | 1 | 100.00 | 51.50 EUR | -1.30 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 2 | 100.00 | 19.00 EUR | -17.50 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 32. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================== // Rolling VWAP Reversion Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE smallvwap = 0 ONCE bigvwap = 0 tpv = TypicalPrice * volume vols = summation[2](volume) volb = summation[5](volume)
Altre 18 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 32 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata Petrolio greggio USA, Giornaliero, con 35 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 1,194 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 4,707 EUR.
Opera solo long.
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