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La strategia compra quando la chiusura supera il massimo della barra precedente durante un trend rialzista, con l'EMA a 20 periodi sopra l'EMA a 50 periodi e ADX almeno 12. Vende short sul breakdown speculare sotto il minimo precedente, con stop loss e take profit basati sull'ATR.
Migliore esecuzione su 6. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:9.
| Periodo | Fino al 2026-10-04 |
| Strumento | USD/JPY, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-04 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | Giornaliero | 1.28 | 845 | 42.49 | 2,765,270 USD | -472,660 |
| EUR/USD | Giornaliero | n/a | 777 | 40.80 | 142,498 USD | -40,538 |
| GBP/USD | Giornaliero | n/a | 862 | 39.56 | 12,141 USD | -7,951 |
| Petrolio Brent | Giornaliero | n/a | 353 | 38.81 | 8,225 EUR | -6,787 |
| Petrolio greggio USA | Giornaliero | n/a | 747 | 39.76 | 7,973 EUR | -6,971 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 856 | 39.60 | 2,041 EUR | -1,136 |
Grafici
Il codice
// ============================================================== // Prior Bar Breakout With ADX Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE longsl = 0 ONCE longtp = 0 ONCE shortsl = 0 ONCE shorttp = 0 emafast = ExponentialAverage[20](close) emaslow = ExponentialAverage[50](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close) myAdx = ADX[14]
Altre 35 righe: le regole di ingresso e uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 6 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 1.28 su 845 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 472,660 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 2,765,270 USD.
Opera sia long sia short.
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