I libri... però non gratis
La strategia traccia una linea di resistenza che passa per i recenti pivot high e una linea di supporto che passa per i recenti pivot low. Compra 1 contratto quando la chiusura incrocia sopra la resistenza, si trova sopra la media di Hull a 20 periodi e RSI(14) è sotto 70, e vende short l'immagine speculare.
Migliore esecuzione su 4. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:7.
| Periodo | Fino al 2026-10-05 |
| Strumento | USD/JPY, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-05 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | Giornaliero | 1.48 | 1,461 | 38.74 | 70,950 USD | -12,850 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 704 | 33.95 | 20,733 EUR | -9,925 |
| Petrolio Brent | Giornaliero | n/a | 284 | 40.85 | 11,194 EUR | -5,950 |
| Petrolio greggio USA | 4 ore | n/a | 1,322 | 33.81 | 8,975 EUR | -4,866 |
Grafici
Il codice
// ============================================================== // Pivot Trendline Breakout (long and short) // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE phone = 0 ONCE phtwo = 0 ONCE phoneidx = 0 ONCE phtwoidx = 0 ONCE plone = 0 ONCE pltwo = 0 ONCE ploneidx = 0 ONCE pltwoidx = 0 ONCE nph = 0 ONCE npl = 0 ONCE res = 0 ONCE sup = 0 hma = WeightedAverage[4](2 * WeightedAverage[10](close) - WeightedAverage[20](close)) myRsi = RSI[14](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close)
Altre 41 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
USD/JPY non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 12,000 barre.
| Barre disponibili | 12,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 70,950.00 USD |
| Netto, esecuzione lunga | 70,950.00 USD |
| Netto sui soli dati più vecchi | 0.00 USD |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 4 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 1.48 su 1,461 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 12,850 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 70,950 USD.
Opera sia long sia short.
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