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La strategia compra quando il massimo supera l'ultimo pivot high confermato, usando pivot con 3 barre su ciascun lato. Chiude la posizione long quando il minimo scende sotto l'ultimo pivot low confermato.
Migliore esecuzione su 17. Nikkei 225, Giornaliero, spread 10, dall'esecuzione pf:2026-10-10-NIKKEI-D.tsv:4.
| Periodo | Fino al 2026-10-10 |
| Strumento | Nikkei 225, Giornaliero |
| Spread | 10 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-10 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Miglior esecuzione | Giornaliero | 1.72 | 256 | 46.48 | 57,397 USD | -9,206 |
| Dow Jones | Giornaliero | 1.65 | 367 | 44.14 | 25,694 EUR | -5,754 |
| USD/JPY | 1 ora | 1.16 | 3,537 | 38.93 | 1,044,240 USD | -177,720 |
| USD/JPY | Giornaliero | n/a | 303 | 36.63 | 750,200 USD | -579,250 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 5,062 | 35.76 | 457,890 USD | -187,260 |
| Argento | Giornaliero | n/a | 315 | 33.02 | 30,521 USD | -24,170 |
| Nikkei 225 | 4 ore | n/a | 632 | 40.66 | 24,974 USD | -11,551 |
| Petrolio Brent | Giornaliero | n/a | 121 | 46.28 | 13,492 EUR | -6,054 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 283 | 43.11 | 13,031 EUR | -3,815 |
| Nikkei 225 | 1 ora | n/a | 2,434 | 37.72 | 11,619 USD | -10,930 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 374 | 42.25 | 9,178 EUR | -5,718 |
| DAX 40 | 4 ore | n/a | 881 | 40.64 | 5,581 EUR | -5,488 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 320 | 39.06 | 3,024 EUR | -1,360 |
| Oro | 4 ore | n/a | 832 | 41.95 | 2,707 EUR | -1,182 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 381 | 41.21 | 2,365 EUR | -1,010 |
| Oro | 1 ora | n/a | 3,273 | 36.05 | 1,735 EUR | -1,106 |
| S&P 500 | 4 ore | n/a | 924 | 41.45 | 1,237 EUR | -1,104 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 17. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================== // Pivot Point Breakout Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE lasthigh = 0 ONCE lastlow = 0 ONCE hashigh = 0 ONCE haslow = 0
Altre 24 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Nikkei 225 non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 11,000 barre.
| Barre disponibili | 11,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 57,396.90 USD |
| Netto, esecuzione lunga | 57,396.90 USD |
| Netto sui soli dati più vecchi | 0.00 USD |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 17 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Nikkei 225, Giornaliero, con un profit factor di 1.72 su 256 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 9,206 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 57,397 USD.
Opera solo long.
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