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Compra quando la chiusura supera l'ultimo pivot high confermato, e vende short quando scende sotto l'ultimo pivot low. Ogni operazione ha uno stop e un target impostati a 1 e 9 volte l'ATR a 14 periodi.
Migliore esecuzione su 6. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:13.
| Periodo | Fino al 2026-10-10 |
| Strumento | USD/JPY, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-10 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | Giornaliero | 2.78 | 1,164 | 19.16 | 197,650 USD | -22,400 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 644 | 23.45 | 29,634 USD | -17,742 |
| Petrolio Brent | Giornaliero | n/a | 282 | 25.18 | 10,734 EUR | -8,010 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 664 | 17.32 | 8,249 EUR | -6,905 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 763 | 20.18 | 1,670 EUR | -658 |
| Oro | 4 ore | n/a | 1,701 | 21.34 | 1,518 EUR | -795 |
Grafici
Il codice
// ============================================================== // Pivot Breakout With ATR Stops // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE lasthigh = 0 ONCE lastlow = 0
Altre 33 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
USD/JPY non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 12,000 barre.
| Barre disponibili | 12,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 197,650.00 USD |
| Netto, esecuzione lunga | 197,650.00 USD |
| Netto sui soli dati più vecchi | 0.00 USD |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 6 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 2.78 su 1,164 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 22,400 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 197,650 USD.
Opera sia long sia short.
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