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La strategia compra quando l'RSI a 14 periodi è sotto 30 e la chiusura è sotto la banda di Bollinger inferiore calcolata sul prezzo tipico. Vende quando l'RSI sale sopra 70, con un target del 10% e uno stop del 25% dall'ingresso.
Migliore esecuzione su 37. Nikkei 225, 4 ore, spread 10, dall'esecuzione pf:2026-10-05-NIKKEI-4h.tsv:4.
| Periodo | Fino al 2026-10-05 |
| Strumento | Nikkei 225, 4 ore |
| Spread | 10 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-05 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Miglior esecuzione | 4 ore | 2.87 | 118 | 75.42 | 50,924 USD | -9,360 |
| USD/JPY | 1 ora | n/a | 570 | 63.86 | 290,930 USD | -230,510 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 64 | 82.81 | 36,886 EUR | -9,247 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 802 | 64.96 | 28,164 USD | -14,967 |
| Nikkei 225 | 1 ora | n/a | 405 | 66.42 | 26,533 USD | -8,706 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 784 | 65.56 | 22,908 USD | -9,693 |
| EUR/USD | 10 min | n/a | 714 | 62.61 | 20,505 USD | -9,015 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 162 | 77.78 | 16,853 EUR | -4,281 |
| DAX 40 | 4 ore | n/a | 145 | 73.10 | 16,413 EUR | -5,079 |
| Dow Jones | 1 ora | n/a | 191 | 71.73 | 15,671 EUR | -9,837 |
| Argento | Giornaliero | n/a | 68 | 76.47 | 14,503 USD | -7,714 |
| Dow Jones | 10 min | n/a | 780 | 65.77 | 11,150 EUR | -6,832 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 346 | 67.34 | 11,004 EUR | -8,460 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 48 | 85.42 | 10,732 EUR | -4,231 |
| DAX 40 | 1 ora | n/a | 493 | 66.94 | 9,444 EUR | -6,141 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 67 | 71.64 | 9,385 EUR | -4,988 |
| EUR/USD | 2 min | n/a | 680 | 60.15 | 9,273 USD | -3,991 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 811 | 64.12 | 7,319 EUR | -5,930 |
| FTSE 100 | Giornaliero | n/a | 44 | 84.09 | 6,960 EUR | -2,994 |
| EUR/USD | 5 min | n/a | 705 | 62.41 | 6,818 USD | -5,090 |
| Dow Jones | 1 min | n/a | 660 | 66.52 | 6,383 EUR | -3,456 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 817 | 65.61 | 6,192 EUR | -5,219 |
| FTSE 100 | 4 ore | n/a | 118 | 69.49 | 4,673 EUR | -2,690 |
| FTSE 100 | 1 ora | n/a | 456 | 67.54 | 4,516 EUR | -2,620 |
| FTSE 100 | 10 min | n/a | 744 | 68.41 | 4,098 EUR | -1,046 |
| DAX 40 | 10 min | n/a | 757 | 65.39 | 3,853 EUR | -3,747 |
| S&P 500 | 4 ore | n/a | 140 | 75.00 | 3,417 EUR | -1,298 |
| FTSE 100 | 5 min | n/a | 786 | 67.56 | 3,200 EUR | -890 |
| FTSE 100 | 30 min | n/a | 767 | 66.62 | 3,109 EUR | -2,668 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 777 | 66.80 | 2,558 EUR | -1,064 |
| S&P 500 | 1 ora | n/a | 547 | 68.92 | 2,498 EUR | -1,398 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 55 | 76.36 | 1,907 EUR | -1,305 |
| S&P 500 | 10 min | n/a | 770 | 65.84 | 1,835 EUR | -997 |
| Oro | 4 ore | n/a | 137 | 59.85 | 1,312 EUR | -744 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 771 | 66.67 | 1,258 EUR | -1,079 |
| GBP/USD | 5 min | n/a | 705 | 63.97 | 1,045 USD | -796 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 594 | 66.67 | 850 EUR | -332 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 37. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================== // Oversold Bollinger Band RSI Reversal // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRsi = RSI[14](close) mid = Average[20](typicalprice) sd = STD[20](typicalprice) * SQRT(20 / 19) lower = mid - 2 * sd
Altre 11 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Nikkei 225 non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 22,000 barre.
| Barre disponibili | 22,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 50,924.10 USD |
| Netto, esecuzione lunga | 50,924.10 USD |
| Netto sui soli dati più vecchi | 0.00 USD |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 37 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Nikkei 225, 4 ore, con un profit factor di 2.87 su 118 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 9,360 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 50,924 USD.
Opera solo long.
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