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Strategie / Pattern / Outside Bar Reversal Stop

Outside Bar Reversal Stop

La strategia compra dopo che una grande outside bar chiude sotto il minimo precedente, e vende short dopo che una chiude sopra il massimo precedente. Ogni operazione ha uno stop di 2 ATR ed esce alla prima chiusura in profitto.

PatternLong & shortSwingUSD/JPYGiornaliero
n/aProfit factor
234,360Profitto netto USD
5.24%Percentuale di successo
763Operazioni
-74,840Max drawdown
307Media operazione

Miglior esecuzione su 3. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione sweeps:2026-10-11-USDJPY-D-opt.tsv:155.

Regole di ingresso, long

  1. La bar è una outside bar: il suo massimo è sopra il massimo precedente e il suo minimo è sotto il minimo precedente.
  2. Il suo corpo è più di 2 volte il corpo della bar precedente.

Regole di ingresso, short

  1. La bar è una outside bar con un corpo più di 2 volte quello della bar precedente, e la chiusura è sopra il massimo precedente.

Regole di uscita

  2. Lo short viene coperto a mercato sulla prima bar che chiude sotto il prezzo di ingresso.
  3. Lo stop del long si trova al minimo della bar di segnale meno 2 volte l'ATR a 14 periodi, e lo stop dello short si trova al massimo più 2 volte l'ATR.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-11
StrumentoUSD/JPY, Giornaliero
Spread1 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-11

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
USD/JPYMiglior esecuzioneGiornalieron/a 7635.24234,360 USD-74,840
Nikkei 225Giornalieron/a 63876.4918,124 USD-6,700
Dow JonesGiornalieron/a 50478.178,962 EUR-6,657

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Outside Bar Reversal Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myAtr = AverageTrueRange[14](close)
buffer = myAtr * 2

Altre 27 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

ATR
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il profit factor non è disponibile, perché per questa strategia esistono solo risultati di sweep.
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Outside Bar Reversal Stop in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 3 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata USD/JPY, Giornaliero, con 763 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 74,840 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 234,360 USD.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione