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La strategia compra quando un oscillatore smussato supera uno più lento mentre la media di Hull a 480 bar sale e il prezzo è sopra di essa. Gli stop si collocano oltre l'ATR a 14 bar o lo swing a 20 bar, a seconda di quale sia più lontano, e i target a 3 volte la distanza dello stop.
Migliore esecuzione su 15. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-13-USDJPY-D.tsv:7.
| Periodo | Fino al 2026-10-13 |
| Strumento | USD/JPY, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-13 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | Giornaliero | 2.45 | 125 | 44.00 | 43,270 USD | -3,820 |
| Argento | Giornaliero | n/a | 61 | 31.15 | 18,829 USD | -9,884 |
| Argento | 4 ore | n/a | 172 | 26.74 | 18,163 USD | -17,334 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 86 | 32.56 | 10,498 EUR | -7,143 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 61 | 26.23 | 9,296 EUR | -9,040 |
| DAX 40 | 10 min | n/a | 1,050 | 28.86 | 7,825 EUR | -3,255 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 175 | 29.14 | 6,216 EUR | -5,713 |
| Petrolio Brent | 10 min | n/a | 1,100 | 27.36 | 5,144 EUR | -2,890 |
| Dow Jones | 5 min | n/a | 1,089 | 26.72 | 4,867 EUR | -4,375 |
| Oro | 1 ora | n/a | 615 | 31.38 | 2,316 EUR | -592 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 75 | 38.67 | 1,750 EUR | -869 |
| Oro | 10 min | n/a | 1,027 | 28.33 | 1,445 EUR | -485 |
| Oro | 4 ore | n/a | 161 | 32.30 | 1,434 EUR | -922 |
| Oro | 5 min | n/a | 1,085 | 27.65 | 1,146 EUR | -566 |
| Oro | 30 min | n/a | 987 | 27.76 | 1,059 EUR | -707 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 15. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================== // Oscillator Cross With Hull Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE hp = 0 ONCE filt = 0 ONCE peak = 0 ONCE filtb = 0 ONCE peakb = 0 myX = 0 xb = 0
Altre 48 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 15 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 2.45 su 125 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 3,820 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 43,270 USD.
Opera sia long sia short.
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