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La strategia va long su un incrocio MACD rialzista e short su uno ribassista, invertendo qualsiasi posizione aperta. Ogni operazione usa uno stop al true range medio a 14 periodi e un target di profitto pari a quel range moltiplicato due volte per 3.0.
Migliore esecuzione su 4. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:15.
| Periodo | Fino al 2026-10-10 |
| Strumento | USD/JPY, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-10 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | Giornaliero | 2.54 | 1,094 | 18.01 | 163,740 USD | -27,380 |
| Argento | Giornaliero | n/a | 1,014 | 24.85 | 33,213 USD | -13,234 |
| Petrolio greggio USA | 4 ore | n/a | 1,837 | 27.00 | 7,694 EUR | -5,051 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 1,096 | 26.92 | 1,546 EUR | -757 |
Grafici
Il codice
// ============================================================== // MACD Crossover ATR Bracket // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myMacd = ExponentialAverage[12](close) - ExponentialAverage[26](close) sig = ExponentialAverage[9](myMacd) hist = myMacd - sig myAtr = AverageTrueRange[14](close)
Altre 14 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
USD/JPY non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 12,000 barre.
| Barre disponibili | 12,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 163,740.00 USD |
| Netto, esecuzione lunga | 163,740.00 USD |
| Netto sui soli dati più vecchi | 0.00 USD |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 4 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 2.54 su 1,094 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 27,380 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 163,740 USD.
Opera sia long sia short.
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