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Strategie / Pattern / Liquidity Sweep Volatility Filter

Liquidity Sweep Volatility Filter

La strategia acquista dopo che il prezzo scende sotto un recente pivot low e chiude di nuovo sopra di esso, in un trend rialzista con un filtro di volatilità in salita e una forte chiusura rialzista. Vende allo scoperto nella configurazione speculare, con stop e target impostati dall'ATR a 14 barre.

PatternLong & shortSwingDow JonesGiornaliero
1.41Profit factor
13,042Profitto netto EUR
37.42%Percentuale di successo
326Operazioni
-2,961Max drawdown
40.01Media operazione

Miglior esecuzione su 5. Dow Jones, Giornaliero, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-10-10-DOW30-D.tsv:6.

Regole di ingresso, long

  2. La chiusura è sopra l'EMA a 200 periodi.
  3. L'oscillatore di volatilità è sopra 0 e più alto dei suoi due valori precedenti.
  4. La barra è rialzista, con la chiusura almeno allo 0.6 della sua escursione verso l'alto.
  5. Una posizione long si apre a mercato quando queste condizioni sono vere e non è aperta alcuna posizione.

Regole di ingresso, short

  2. La chiusura è sotto l'EMA a 200 periodi.
  3. L'oscillatore di volatilità è sopra 0 e più alto dei suoi due valori precedenti.
  4. La barra è ribassista, con la chiusura al massimo allo 0.4 della sua escursione verso l'alto.
  5. Una posizione short si apre a mercato quando queste condizioni sono vere e non è aperta alcuna posizione.

Regole di uscita

  2. Lo stop di uno short si trova a 1.0 volte l'ATR a 14 barre sopra l'esecuzione, e il target di uno short a 2.0 volte l'ATR sotto di essa.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-10
StrumentoDow Jones, Giornaliero
Spread3 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-10

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
Dow JonesMiglior esecuzioneGiornaliero1.41 32637.4213,042 EUR-2,961
Argento4 oren/a 86933.0315,348 USD-6,822
ArgentoGiornalieron/a 27833.8110,108 USD-3,020
Nasdaq 1004 oren/a 1,11132.224,400 EUR-1,979
Nasdaq 100Giornalieron/a 33232.533,380 EUR-2,788

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Liquidity Sweep Volatility Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lasthigh = 0
ONCE lastlow = 0
ONCE hashigh = 0
ONCE haslow = 0
ONCE bullbar = -999
ONCE bearbar = -999

ematrend = ExponentialAverage[200](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

Altre 58 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

ATREMATrue Range
Storico più lungoRieseguito su un massimo di 1,000,000 barreDow Jones · Giornaliero · dati più vecchi 0.00 EUR

Dow Jones non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 14,000 barre.

Dow Jones · Giornaliero

Barre disponibili14,000
Netto, esecuzione standard di 200,000 barre13,042.10 EUR
Netto, esecuzione lunga13,042.10 EUR
Netto sui soli dati più vecchi0.00 EUR
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.
  • Il codice è pubblicato così com'era al momento del backtest e da allora non è stato compilato di nuovo.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Liquidity Sweep Volatility Filter in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 5 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Dow Jones, Giornaliero, con un profit factor di 1.41 su 326 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 2,961 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 13,042 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.

I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione