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Acquista su un pivot high del momentum mentre +DI è in calo, oppure su un pivot high di +DI mentre il momentum è negativo e in salita. Chiude il long con segnali di uscita separati dal momentum e da +DI, con uno stop a 1.6 volte l'ATR(14) sotto l'ingresso.
Migliore esecuzione su 9. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:1.
| Periodo | Fino al 2026-10-05 |
| Strumento | USD/JPY, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-05 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | Giornaliero | 9.58 | 1,606 | 4.42 | 2,383,220 USD | -167,590 |
| Dow Jones | 1 ora | n/a | 2,329 | 40.36 | 18,722 EUR | -10,157 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 834 | 43.53 | 13,058 EUR | -6,385 |
| Dow Jones | 4 ore | n/a | 601 | 41.43 | 12,434 EUR | -6,140 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 975 | 39.18 | 11,995 EUR | -4,822 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 1,879 | 40.39 | 8,857 EUR | -4,230 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 689 | 36.43 | 8,839 EUR | -4,189 |
| Petrolio Brent | 4 ore | n/a | 1,037 | 40.60 | 6,547 EUR | -2,969 |
| FTSE 100 | Giornaliero | n/a | 711 | 44.44 | 4,388 EUR | -3,052 |
Grafici
Il codice
// ============================================================== // Linear Regression Momentum Pivot // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false mom = close - ((highest[20](high) + lowest[20](low)) / 2 + Average[20](close)) / 2 sz = LinearRegression[20](mom) di = DIplus[14](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close)
Altre 17 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
USD/JPY non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 12,000 barre.
| Barre disponibili | 12,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 2,383,220.00 USD |
| Netto, esecuzione lunga | 2,383,220.00 USD |
| Netto sui soli dati più vecchi | 0.00 USD |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 9 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 9.58 su 1,606 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 167,590 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 2,383,220 USD.
Opera solo long.
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