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La strategia acquista quando la linea di momentum KST incrocia sopra la sua media a 9 periodi, il prezzo è sopra una linea di regressione lineare a 200 periodi e la mascella dell'Alligator, e il choppiness è sotto 50. Esce quando il prezzo raggiunge uno stop o un target impostati da un ATR a 14 periodi.
Migliore esecuzione su 20. DAX 40, 4 ore, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-10-09-DAX40-4h.tsv:1.
| Periodo | Fino al 2026-10-09 |
| Strumento | DAX 40, 4 ore |
| Spread | 3 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-10 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Miglior esecuzione | 4 ore | 1.81 | 236 | 51.27 | 12,858 EUR | -1,656 |
| Dow Jones | Giornaliero | 1.81 | 104 | 51.92 | 12,247 EUR | -2,759 |
| FTSE 100 | 4 ore | 1.50 | 198 | 48.48 | 3,968 EUR | -906 |
| DAX 40 | 30 min | 1.19 | 1,257 | 44.87 | 8,430 EUR | -1,790 |
| USD/JPY | 1 ora | n/a | 809 | 44.75 | 207,940 USD | -161,810 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 1,306 | 45.64 | 8,795 USD | -8,633 |
| Petrolio greggio USA | Giornaliero | n/a | 75 | 53.33 | 8,005 EUR | -3,422 |
| Dow Jones | 4 ore | n/a | 78 | 47.44 | 7,068 EUR | -3,598 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 150 | 47.33 | 5,207 EUR | -1,707 |
| DAX 40 | 1 ora | n/a | 726 | 43.25 | 3,863 EUR | -2,734 |
| Nasdaq 100 | 1 ora | n/a | 908 | 46.81 | 3,740 EUR | -2,205 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 1,243 | 44.01 | 3,568 EUR | -1,706 |
| Petrolio Brent | Giornaliero | n/a | 32 | 46.88 | 3,433 EUR | -2,287 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 106 | 49.06 | 3,032 EUR | -1,740 |
| Petrolio greggio USA | 10 min | n/a | 1,185 | 41.86 | 2,189 EUR | -1,768 |
| Oro | 4 ore | n/a | 244 | 47.95 | 1,443 EUR | -493 |
| Oro | 1 ora | n/a | 802 | 43.89 | 655 EUR | -504 |
| S&P 500 | 4 ore | n/a | 232 | 40.52 | 607 EUR | -487 |
| Oro | 15 min | n/a | 1,088 | 45.13 | 551 EUR | -310 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 123 | 42.28 | 539 EUR | -445 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 20. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================== // KST Crossover With ATR Stops // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE sl = 0 ONCE tp = 0 ra = 100 * (close - close[10]) / close[10] rb = 100 * (close - close[15]) / close[15] rc = 100 * (close - close[20]) / close[20] rd = 100 * (close - close[30]) / close[30] kst = Average[10](ra) + 2 * Average[10](rb) + 3 * Average[10](rc) + 4 * Average[15](rd) sig = Average[9](kst) jawraw = WilderAverage[13](MedianPrice) jaw = jawraw[8] trsum = summation[14](TR(close)) rng = highest[14](high) - lowest[14](low) ci = 100
Altre 19 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
DAX 40 non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 28,000 barre.
| Barre disponibili | 28,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 12,858.10 EUR |
| Netto, esecuzione lunga | 12,858.10 EUR |
| Netto sui soli dati più vecchi | 0.00 EUR |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 20 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata DAX 40, 4 ore, con un profit factor di 1.81 su 236 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 1,656 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 12,858 EUR.
Opera solo long.
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