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Strategie / Mean reversion / Keltner Channel Rebound

Keltner Channel Rebound

Il sistema acquista quando la chiusura torna sopra la banda di Keltner inferiore dopo che la chiusura precedente era sotto di essa, e vende allo scoperto nella configurazione speculare alla banda superiore. Gli stop si trovano sulla banda esterna e i target sulla banda opposta.

Mean reversionLong & shortSwingUSD/JPYGiornaliero
n/aProfit factor
13,440Profitto netto USD
46.17%Percentuale di successo
836Operazioni
-4,940Max drawdown
16.08Media operazione

Migliore esecuzione su 2. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione sweeps:2026-10-11-USDJPY-D-opt.tsv:150.

Regole di ingresso, long

  1. La chiusura precedente è sotto la banda inferiore attuale, EMA(35) meno 1.5 volte l'EMA(35) del true range.
  3. Solo le posizioni piatte possono aprire una nuova operazione.

Regole di ingresso, short

  1. La chiusura precedente è sopra la banda superiore attuale, EMA(35) più 1.5 volte l'EMA(35) del true range.
  3. Solo le posizioni piatte possono aprire una nuova operazione.

Regole di uscita

  1. Lo stop di un long si trova a 3 volte l'EMA(35) del true range sotto la linea mediana EMA(35), misurato dal prezzo di esecuzione.
  2. Lo stop di uno short si trova a 3 volte quel range sopra la linea mediana.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-11
StrumentoUSD/JPY, Giornaliero
Spread1 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-11

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
USD/JPYMiglior esecuzioneGiornalieron/a 83646.1713,440 USD-4,940
Petrolio Brent4 oren/a 76945.514,822 EUR-4,691

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Keltner Channel Rebound
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

mid = ExponentialAverage[35](close)
myTr = TR(close)
rng = ExponentialAverage[35](myTr)
up = mid + 1.5 * rng
lo = mid - 1.5 * rng
upsl = mid + 3 * rng
losl = mid - 3 * rng

Altre 20 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

Canale di KeltnerEMATrue Range
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il profit factor non è disponibile, perché per questa strategia esistono solo risultati di sweep.
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Keltner Channel Rebound in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 2 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata USD/JPY, Giornaliero, con 836 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 4,940 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 13,440 USD.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione