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Acquista quando la chiusura sale sopra una banda dell'EMA(30) fissata a 0.2 volte l'EMA del true range, e vende allo scoperto sotto la banda inferiore. Ogni operazione ha uno stop a 4 volte l'ATR a 14 periodi e un target a il doppio di quella distanza.
Migliore esecuzione su 7. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:66.
| Periodo | Fino al 2026-10-13 |
| Strumento | USD/JPY, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-13 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | Giornaliero | 1.39 | 976 | 40.27 | 104,650 USD | -10,430 |
| Argento | 4 ore | n/a | 2,145 | 24.15 | 32,393 USD | -25,510 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 843 | 27.40 | 28,115 USD | -14,085 |
| Dow Jones | 4 ore | n/a | 695 | 28.20 | 10,550 EUR | -9,451 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 2,172 | 25.05 | 10,069 EUR | -7,471 |
| Petrolio greggio USA | 4 ore | n/a | 1,559 | 28.22 | 7,207 EUR | -5,441 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 985 | 25.58 | 1,001 EUR | -818 |
Grafici
Il codice
// ============================================================== // Keltner Band Breakout With ATR Bracket // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE inlong = 0 ONCE inshort = 0 base = ExponentialAverage[30](close) rangema = ExponentialAverage[30](TR(close)) upperk = base + rangema * 0.2 lowerk = base - rangema * 0.2 myAtr = AverageTrueRange[14](close) sldist = myAtr * 4 tpdist = sldist * 2
Altre 20 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 7 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 1.39 su 976 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 10,430 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 104,650 USD.
Opera sia long sia short.
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