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Strategie / Mean reversion / Inverse Fisher RSI Dip Buyer

Inverse Fisher RSI Dip Buyer

Acquista quando la trasformata di Fisher inversa dell'RSI scende sotto -0.8167 e il prezzo cala bruscamente o si trova sotto la sua EMA a 48 barre. Vende quando ADX è sopra 70 e la trasformata è sopra 0.95954 con TEMA in discesa.

Mean reversionSolo longSwingFTSE 100Giornaliero
n/aProfit factor
2,513Profitto netto EUR
100.00%Percentuale di successo
1Operazioni
-1,064Max drawdown
2,513Media operazione

Migliore esecuzione su 1. FTSE 100, Giornaliero, spread 2, dall'esecuzione sweeps:2026-10-04-FTSE100-D-opt.tsv:68.

Regole di ingresso, long

  2. Percorso A: la semiampiezza di Bollinger a 40 barre supera 0.01118 volte la chiusura, e la variazione assoluta della chiusura supera 0.01232 volte la chiusura.
  3. Il percorso A richiede anche che la coda tra chiusura e minimo sia sotto 0.88481 volte la semiampiezza e che la chiusura sia sotto la banda inferiore della barra precedente.
  4. Il percorso A richiede anche che la chiusura sia pari o inferiore alla chiusura precedente e che TEMA(9) sia in salita.
  5. Percorso B: la chiusura è sotto l'EMA(48) e sotto 0.00396 volte la banda di Bollinger inferiore a 20 barre del prezzo tipico.
  6. Il percorso B richiede anche che il volume sia sotto 29 volte la media dei volumi delle precedenti 24 barre.

Regole di uscita

  2. Anche la trasformata di Fisher inversa dell'RSI deve essere sopra 0.95954.
  3. Uno stop loss all'1.5% sotto il prezzo d'ingresso chiude l'operazione.
  4. Un segnale di acquisto viene ignorato su una barra che ha anche un segnale di vendita.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-04
StrumentoFTSE 100, Giornaliero
Spread2 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-04

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
FTSE 100Miglior esecuzioneGiornalieron/a 1100.002,513 EUR-1,064

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Inverse Fisher RSI Dip Buyer
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

midone = Average[40](close)
lowerone = midone - 2 * STD[40](close)
bbdelta = abs(midone - lowerone)
midtwo = Average[20](TypicalPrice)
lowertwo = midtwo - 2 * STD[20](TypicalPrice)
closedelta = abs(close - close[1])
tail = abs(close - low)
emaslow = ExponentialAverage[48](close)
volmean = Average[24](volume)
myRsi = RSI[14](close)
myR = 0.1 * (myRsi - 50)
fisher = (exp(2 * myR) - 1) / (exp(2 * myR) + 1)
myTema = TEMA[9](close)
myAdx = ADX[14]

Altre 17 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

RSIBande di BollingerTEMAEMASMAADXVolume
Leggi prima questoDebolezze note3 punti
  • Il profit factor non è disponibile, perché per questa strategia esistono solo risultati di sweep.
  • La migliore esecuzione conta solo 1 operazioni, un campione troppo piccolo per giudicarla.
  • È stata testata solo su FTSE 100, quindi non ci sono riscontri da altri mercati.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Inverse Fisher RSI Dip Buyer in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su una sola combinazione, FTSE 100, Giornaliero, con 1 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 1,064 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 2,513 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera solo long.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione