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La Fisher Transform del prezzo tipico, su 13 bar, guida ogni operazione. Un incrocio al rialzo di -5 apre una posizione long e un incrocio al ribasso di 5 apre una posizione short. Il sistema è sempre a mercato e cambia direzione a ogni segnale opposto.
Migliore esecuzione su 6. EUR/USD, 3 min, spread 1, dall'esecuzione sweeps:2026-09-23-EURUSD-3m-opt.tsv:3.
| Periodo | Fino al 2026-09-23 |
| Strumento | EUR/USD, 3 minuti |
| Spread | 1 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-23 |
| positionSize Contratti per operazione | 1 |
| fisherPeriod Lookback per la Fisher Transform | 13 |
| upperLevel Vendi short quando Fisher torna sotto questo livello | 5 |
| lowerLevel Compra quando Fisher risale sopra questo livello | -5 |
| valueSmoothing Peso del valore normalizzato precedente | 0.67 |
| clampTrigger Il valore normalizzato oltre questo limite viene troncato | 0.99 |
| clampValue Livello di clamp, mantiene finito il logaritmo | 0.999 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDMiglior esecuzione | 3 min | n/a | 6,227 | 50.23 | 140,774 USD | -50,961 |
| EUR/USD | 4 ore | n/a | 1,550 | 59.10 | 84,954 USD | -48,632 |
| Dow Jones | 1 ora | n/a | 1,268 | 60.96 | 24,659 EUR | -20,758 |
| Dow Jones | 4 ore | n/a | 341 | 60.12 | 13,477 EUR | -9,514 |
| GBP/USD | Giornaliero | n/a | 442 | 59.95 | 5,897 USD | -5,630 |
| FTSE 100 | Giornaliero | n/a | 349 | 63.04 | 5,538 EUR | -3,169 |
Grafici
Il codice
// ============================================================ // Fisher Transform Cross // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 3 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade fisherPeriod = 13 // lookback for the Fisher Transform upperLevel = 5 // sell short when Fisher drops back below this lowerLevel = -5 // buy when Fisher climbs back above this valueSmoothing = 0.67 // weight of the previous normalised value clampTrigger = 0.99 // normalised value beyond this is clamped clampValue = 0.999 // clamp level, keeps the log finite // --- Indicators --- // Fisher Transform of the typical price. fisherValue and fisherLine carry over from the previous bar. IF BarIndex < fisherPeriod THEN fisherValue = 0 fisherLine = 0 ELSE highestPrice = Highest[fisherPeriod](TypicalPrice) lowestPrice = Lowest[fisherPeriod](TypicalPrice) IF highestPrice > lowestPrice THEN fisherValue = ((TypicalPrice - lowestPrice) / (highestPrice - lowestPrice) - 0.5) + valueSmoothing * fisherValue ENDIF IF fisherValue > clampTrigger THEN fisherValue = clampValue ENDIF IF fisherValue < (0 - clampTrigger) THEN fisherValue = 0 - clampValue ENDIF fisherLine = 0.5 * LOG((1 + fisherValue) / (1 - fisherValue)) + 0.5 * fisherLine ENDIF
Altre 15 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Funziona in ProOrder a 1 contratto e non richiede impostazioni di stop o target, poiché si limita a invertire.
EUR/USD 3 minuti ha guadagnato USD 140,774.00. Anche EUR/USD 4 ore, Dow Jones 1 ora e 4 ore, GBP/USD giornaliero e FTSE 100 giornaliero sono stati tutti positivi.
L'esecuzione principale ha raggiunto un max drawdown di USD 50,961.00 con 1 contratto. Su FTSE 100 giornaliero è stato di EUR 3,169.00.
La versione giornaliera funziona, ma lo sweep ha trovato il massimo profitto su EUR/USD 3 minuti. Le esecuzioni giornaliere operano meno e hanno avuto percentuali di successo più alte, come 63.04% su FTSE 100.
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