I libri... però non gratis
La strategia acquista quando la chiusura sale più di 0.6 volte il range della barra precedente sopra l'apertura. Ogni long viene chiuso a mercato sulla barra successiva all'ingresso.
Migliore esecuzione su 1. USD/JPY, Giornaliero, spread 1.4, dall'esecuzione pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:22.
| Periodo | Fino al 2026-10-10 |
| Strumento | USD/JPY, Giornaliero |
| Spread | 1.4 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-10 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | Giornaliero | 1.16 | 248 | 51.61 | 1,060 USD | -1,028 |
Grafici
Il codice
// ============================================================== // Expansion Range Breakout Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE capital = 10000
Altre 20 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su una sola combinazione, USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 1.16 su 248 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 1,028 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 1,060 USD.
Opera solo long.
Correlati
La community ProRealAlgos ottiene le regole complete, il codice completo e il portafoglio automatizzato.
