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Strategie / Mean reversion / Exhaustion Sweep Reversal Entry

Exhaustion Sweep Reversal Entry

Segnala le barre di esaurimento con estremi dell'RSI(14), volume sopra 1.2 volte la sua media a 20 periodi e uno sweep del range delle ultime 20 barre. Entra dopo che una chiusura supera il massimo o il minimo della barra precedente nella stessa direzione, entro 12 barre dal segnale.

Mean reversionLong & shortIntradayDow Jones30 min
n/aProfit factor
13,480Profitto netto EUR
65.38%Percentuale di successo
1,118Operazioni
-11,189Max drawdown
12.06Media operazione

Migliore esecuzione su 3. Dow Jones, 30 min, spread 3, dall'esecuzione sweeps:2026-10-04-DOW30-30m-opt.tsv:81.

Regole di ingresso, long

  1. Una barra di esaurimento rialzista si è verificata nelle ultime 12 barre.
  2. Quella barra ha RSI(14) sotto 35 e volume sopra 1.2 volte la sua media a 20 periodi.
  3. Anche quella barra ha un minimo più basso della barra precedente, oppure uno sweep sotto il minimo delle ultime 20 barre che chiude di nuovo sopra di esso.
  5. Gli ingressi avvengono solo quando non c'è posizione aperta.

Regole di ingresso, short

  1. Una barra di esaurimento ribassista si è verificata nelle ultime 12 barre.
  2. Quella barra ha RSI(14) sopra 65 e volume sopra 1.2 volte la sua media a 20 periodi.
  3. Anche quella barra ha un massimo più alto della barra precedente, oppure uno sweep sopra il massimo delle ultime 20 barre che chiude di nuovo sotto di esso.
  5. Gli ingressi avvengono solo quando non c'è posizione aperta.

Regole di uscita

  2. Uno short si chiude sulla successiva barra di esaurimento rialzista.
  3. Non è impostato alcuno stop loss né un target di profitto.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-04
StrumentoDow Jones, 30 minuti
Spread3 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-04

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
Dow JonesMiglior esecuzione30 minn/a 1,11865.3813,480 EUR-11,189
Dow JonesGiornalieron/a 3073.3313,765 EUR-8,615
FTSE 100Giornalieron/a 5074.006,432 EUR-2,806

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Exhaustion Sweep Reversal Entry
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lastbull = 0
ONCE lastbear = 0

myRsi = RSI[14](close)
volavg = Average[20](volume)
poolhigh = highest[20](high)[1]
poollow = lowest[20](low)[1]
prevhigh = high[1]
prevlow = low[1]

Altre 32 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

RSISMAVolumeDonchian Channel
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il profit factor non è disponibile, perché per questa strategia esistono solo risultati di sweep.
  • Il max drawdown di 11,189 EUR è elevato rispetto al profitto netto di 13,480 EUR.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Exhaustion Sweep Reversal Entry in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 3 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata Dow Jones, 30 minuti, con 1,118 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 11,189 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 13,480 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione