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Strategie / Mean reversion / EMA Deviation Oversold Long

EMA Deviation Oversold Long

La strategia compra quando la distanza tra il prezzo e la sua EMA a 200 periodi scende sotto meno 1.7 deviazioni standard di quella distanza su 200 periodi. Chiude la long quando la distanza attraversa lo zero.

Mean reversionSolo longIntradayFTSE 1005 min
n/aProfit factor
1,191Profitto netto EUR
73.68%Percentuale di successo
684Operazioni
-1,151Max drawdown
1.74Media operazione

Migliore esecuzione su 30. FTSE 100, 5 min, spread 2, dall'esecuzione sweeps:2026-10-11-FTSE100-5m-opt.tsv:9.

Regole di ingresso, long

  2. Quando non è aperta alcuna posizione, si compra un contratto a mercato.

Regole di uscita

  1. Una long aperta viene venduta a mercato quando la distanza dalla EMA a 200 periodi attraversa lo zero in una delle due direzioni.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-11
StrumentoFTSE 100, 5 minuti
Spread2 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-11

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
FTSE 100Miglior esecuzione5 minn/a 68473.681,191 EUR-1,151
Nikkei 2254 oren/a 7270.8320,747 USD-8,226
Nikkei 22515 minn/a 58472.0918,950 USD-9,551
Nikkei 2251 oran/a 25971.0417,673 USD-9,280
Dow JonesGiornalieron/a 3180.6516,897 EUR-8,615
Nasdaq 1001 oran/a 34873.2813,002 EUR-4,049
Dow Jones30 minn/a 24975.9011,823 EUR-7,643
Nikkei 22510 minn/a 57968.3911,317 USD-9,981
Nasdaq 10030 minn/a 56369.4510,243 EUR-4,728
EUR/USD5 minn/a 67468.849,276 USD-3,994
Dow Jones15 minn/a 50071.609,275 EUR-6,739
Dow Jones4 oren/a 2777.788,554 EUR-6,234
Nasdaq 1004 oren/a 8280.497,570 EUR-4,850
FTSE 1004 oren/a 10983.497,218 EUR-2,438
Nasdaq 10015 minn/a 57370.686,408 EUR-5,428
DAX 4015 minn/a 59672.826,368 EUR-3,674
Nasdaq 100Giornalieron/a 2286.366,154 EUR-3,611
DAX 4030 minn/a 60174.046,146 EUR-4,933
ArgentoGiornalieron/a 3366.675,971 USD-4,709
FTSE 10015 minn/a 67275.603,749 EUR-1,869
EUR/USD3 minn/a 66968.313,581 USD-3,412
Dow Jones2 minn/a 68074.263,085 EUR-2,755
Dow Jones1 minn/a 65573.592,798 EUR-2,288
FTSE 10010 minn/a 68175.482,360 EUR-1,017
S&P 5004 oren/a 9178.022,295 EUR-1,134
S&P 5001 oran/a 35675.282,284 EUR-986
S&P 50015 minn/a 59872.742,215 EUR-910
S&P 500Giornalieron/a 3378.791,926 EUR-907
S&P 50030 minn/a 57571.481,829 EUR-1,084
S&P 5001 minn/a 67272.47369 EUR-366

Grafici

Risultati per esecuzione

Prime 10 esecuzioni su 30. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// EMA Deviation Oversold Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 5 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ema = ExponentialAverage[200](close)
myV = close - ema
dev = STD[200](myV)
devlimit = -1 * dev * 1.7

Altre 11 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

EMADeviazione standard
Leggi prima questoDebolezze note3 punti
  • Il profit factor non è disponibile, perché per questa strategia esistono solo risultati di sweep.
  • Il max drawdown di 1,151 EUR è elevato rispetto al profitto netto di 1,191 EUR.
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.

Domande

Su questa strategia

Posso usare EMA Deviation Oversold Long in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 30 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata FTSE 100, 5 minuti, con 684 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 1,151 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 1,191 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera solo long.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione