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Il sistema compra quando EMA(20) è sopra EMA(50) e il close attraversa al rialzo EMA(20), e vende short sulla condizione speculare. Stop e target si trovano a 2 e 4 volte ATR(14) dall'ingresso, e un segnale opposto inverte l'operazione.
Migliore esecuzione su 4. Argento, 4 ore, spread 2, dall'esecuzione pf:2026-10-05-SILVER-4h.tsv:4.
| Periodo | Fino al 2026-10-05 |
| Strumento | Silver, 4 ore |
| Spread | 2 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-05 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentoMiglior esecuzione | 4 ore | 3.36 | 809 | 31.03 | 310,939 USD | -18,495 |
| USD/JPY | Giornaliero | 1.47 | 806 | 40.45 | 49,710 USD | -7,670 |
| Nikkei 225 | 4 ore | n/a | 658 | 32.22 | 19,245 USD | -16,268 |
| Petrolio greggio USA | 4 ore | n/a | 602 | 35.05 | 10,536 EUR | -4,788 |
Grafici
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================== // EMA Crossover With ATR Brackets // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false fast = ExponentialAverage[20](close) slow = ExponentialAverage[50](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close)
Altre 28 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
USD/JPY non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 12,000 barre.
| Barre disponibili | 12,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 49,710.00 USD |
| Netto, esecuzione lunga | 49,710.00 USD |
| Netto sui soli dati più vecchi | 0.00 USD |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 4 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Argento, 4 ore, con un profit factor di 3.36 su 809 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 18,495 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 310,938 USD.
Opera sia long sia short.
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