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La strategia opera sugli incroci tra EMA(10) e EMA(40) filtrati dall'RSI(14) e da un controllo di volatilità, quando ATR(5) non è sopra 2.5 volte ATR(20). Imposta uno stop a 2.5 volte ATR(14) e un target a 5.5 volte ATR(14) dall'ingresso.
Migliore esecuzione su 7. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:8.
| Periodo | Fino al 2026-10-05 |
| Strumento | USD/JPY, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-05 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | Giornaliero | 1.70 | 367 | 41.42 | 38,880 USD | -3,830 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 241 | 35.68 | 17,196 EUR | -4,531 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 537 | 31.84 | 13,848 EUR | -5,422 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 197 | 29.95 | 12,986 EUR | -7,918 |
| Dow Jones | 4 ore | n/a | 165 | 32.73 | 12,730 EUR | -6,520 |
| Petrolio greggio USA | Giornaliero | n/a | 151 | 35.76 | 10,253 EUR | -7,147 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 222 | 27.03 | 1,355 EUR | -883 |
Grafici
Il codice
// ============================================================== // EMA Crossover RSI ATR Bracket // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false atrf = AverageTrueRange[5](close) atrs = AverageTrueRange[20](close)
Altre 22 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
USD/JPY non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 12,000 barre.
| Barre disponibili | 12,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 38,880.00 USD |
| Netto, esecuzione lunga | 38,610.00 USD |
| Netto sui soli dati più vecchi | -270.00 USD |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 7 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 1.70 su 367 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 3,830 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 38,880 USD.
Opera sia long sia short.
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