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Strategie / Mean reversion / EMA Band Reversion With Time Stop

EMA Band Reversion With Time Stop

La strategia compra quando il close torna sopra una banda inferiore costruita su una EMA a 20 bar, e vende short alla banda superiore speculare. Le long escono quando il close sale sopra la EMA oppure quando sono trascorse più di 20 bar dall'ultimo segnale di acquisto.

Mean reversionLong & shortSwingUSD/JPY4 ore
n/aProfit factor
188,470Profitto netto USD
65.66%Percentuale di successo
964Operazioni
-177,330Max drawdown
196Media operazione

Migliore esecuzione su 8. USD/JPY, 4 ore, spread 1, dall'esecuzione sweeps:2026-10-11-USDJPY-4h-opt.tsv:5.

Regole di ingresso, long

  1. Il close precedente era sotto la banda inferiore e il close attuale è tornato sopra di essa.

Regole di ingresso, short

  1. Il close precedente era sopra la banda superiore e il close attuale è tornato sotto di essa.

Regole di uscita

  2. La long viene venduta anche quando sono trascorse più di 20 bar dall'ultimo segnale di acquisto.
  3. Una short viene coperta quando il close è sotto la base EMA, oppure quando sono trascorse più di 20 bar dall'ultimo segnale short.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-11
StrumentoUSD/JPY, 4 ore
Spread1 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-11

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
USD/JPYMiglior esecuzione4 oren/a 96465.66188,470 USD-177,330
Dow JonesGiornalieron/a 37768.9712,907 EUR-8,615
Nasdaq 1004 oren/a 93763.396,171 EUR-3,036
FTSE 100Giornalieron/a 29168.045,166 EUR-1,946
Nasdaq 100Giornalieron/a 28862.153,799 EUR-3,305
FTSE 1004 oren/a 81867.482,885 EUR-1,799
S&P 5004 oren/a 93366.882,514 EUR-847
S&P 500Giornalieron/a 39770.281,689 EUR-907

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// EMA Band Reversion With Time Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lastbuy = -1
ONCE lastshort = -1

basis = ExponentialAverage[20](close)
sumsqr = 0
FOR myI = 0 TO 19 DO
    sumsqr = sumsqr + SQUARE(close[myI] - basis)
NEXT
dev = 2 * SQRT(sumsqr / 20)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

Altre 27 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

EMABande di BollingerDeviazione standard
Leggi prima questoDebolezze note3 punti
  • Il profit factor non è disponibile, perché per questa strategia esistono solo risultati di sweep.
  • Il max drawdown di 177,330 USD è elevato rispetto al profitto netto di 188,470 USD.
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.

Domande

Su questa strategia

Posso usare EMA Band Reversion With Time Stop in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 8 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata USD/JPY, 4 ore, con 964 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 177,330 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 188,470 USD.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione