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Usa due linee Supertrend (ATR 4, fattori 2.4 e 4.8). Va long quando il prezzo attraversa una linea trovandosi sopra l'altra, short sull'incrocio speculare, e chiude quando il prezzo si muove tra le due linee.
Migliore esecuzione su 9. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-11-USDJPY-D.tsv:4.
| Periodo | Fino al 2026-10-11 |
| Strumento | USD/JPY, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-11 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | Giornaliero | 1.69 | 370 | 40.00 | 3,310,150 USD | -394,100 |
| USD/JPY | 1 ora | n/a | 3,342 | 36.71 | 459,400 USD | -302,250 |
| EUR/USD | Giornaliero | n/a | 358 | 42.46 | 112,786 USD | -65,603 |
| Argento | 4 ore | n/a | 785 | 39.87 | 47,848 USD | -14,705 |
| Petrolio Brent | Giornaliero | n/a | 157 | 40.76 | 19,704 EUR | -8,327 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 381 | 39.11 | 19,662 USD | -17,863 |
| GBP/USD | Giornaliero | n/a | 402 | 39.80 | 10,637 USD | -9,077 |
| Oro | 4 ore | n/a | 830 | 40.84 | 2,114 EUR | -1,041 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 384 | 38.80 | 1,957 EUR | -854 |
Grafici
Il codice
// ============================================================== // Dual Supertrend Cloud Crossover // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE upa = 0 ONCE dna = 0 ONCE tra = 1 ONCE upb = 0 ONCE dnb = 0 ONCE trb = 1 myAtr = AverageTrueRange[4](close) uplevA = MedianPrice - 2.4 * myAtr dnlevA = MedianPrice + 2.4 * myAtr uplevB = MedianPrice - 4.8 * myAtr dnlevB = MedianPrice + 4.8 * myAtr
Altre 78 righe: le regole di ingresso e uscita.
Configurazione
USD/JPY non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 12,000 barre.
| Barre disponibili | 12,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 3,310,150.00 USD |
| Netto, esecuzione lunga | 3,310,150.00 USD |
| Netto sui soli dati più vecchi | 0.00 USD |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 9 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 1.69 su 370 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 394,100 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 3,310,150 USD.
Opera sia long sia short.
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