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Strategie / Mean reversion / Drawdown Mean Reversion Long

Drawdown Mean Reversion Long

La strategia compra quando il drawdown percentuale dal massimo a 50 bar scende a 1 deviazione standard sotto la sua media a 50 bar. Esce 35 bar dopo la bar del segnale.

Mean reversionSolo longSwingS&P 500Giornaliero
2.37Profit factor
5,921Profitto netto EUR
64.18%Percentuale di successo
268Operazioni
-1,223Max drawdown
22.09Media operazione

Migliore esecuzione su 20. S&P 500, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-11-USA500-D.tsv:1.

Regole di ingresso, long

  2. Il drawdown è il close meno il massimo delle ultime 50 bar, diviso per quel massimo, per 100.

Regole di uscita

  1. La posizione viene venduta a mercato una volta trascorse 35 bar dalla bar del segnale.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-11
StrumentoS&P 500, Giornaliero
Spread1 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-11

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
S&P 500Miglior esecuzioneGiornaliero2.37 26864.185,921 EUR-1,223
Nasdaq 100Giornaliero2.34 19962.3123,549 EUR-5,001
USD/JPY10 minn/a 3,29153.42269,370 USD-237,120
Nikkei 225Giornalieron/a 19961.8162,738 USD-16,485
Dow JonesGiornalieron/a 25565.8845,196 EUR-12,409
EUR/USD15 minn/a 3,22047.9543,724 USD-27,414
Nikkei 2251 oran/a 1,68052.2643,268 USD-10,986
Nikkei 2254 oren/a 42756.4431,582 USD-17,193
Nasdaq 1004 oren/a 55459.0318,680 EUR-5,213
Dow Jones1 oran/a 69953.9318,182 EUR-8,555
Dow Jones4 oren/a 18355.7416,776 EUR-9,450
DAX 40Giornalieron/a 25459.4512,369 EUR-5,649
DAX 404 oren/a 52658.9411,023 EUR-5,422
Dow Jones30 minn/a 1,39352.559,211 EUR-7,077
FTSE 100Giornalieron/a 19861.628,317 EUR-3,082
DAX 401 oran/a 1,90352.608,161 EUR-4,151
Nasdaq 1001 oran/a 2,08052.697,055 EUR-5,299
S&P 5004 oren/a 55461.374,482 EUR-1,413
S&P 5001 oran/a 2,12153.702,654 EUR-1,176
Oro4 oren/a 51555.531,486 EUR-1,266

Grafici

Risultati per esecuzione

Prime 10 esecuzioni su 20. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.

Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Drawdown Mean Reversion Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE entrybar = -1

peak = highest[50](high)
dd = (close - peak) / peak * 100
ddstd = STD[50](dd)
ddmean = Average[50](dd)

Altre 12 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

SMADeviazione standard
Storico più lungoRieseguito su un massimo di 1,000,000 barreS&P 500 · Giornaliero · dati più vecchi 0.00 EUR

S&P 500 non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 14,000 barre.

S&P 500 · Giornaliero

Barre disponibili14,000
Netto, esecuzione standard di 200,000 barre5,920.61 EUR
Netto, esecuzione lunga5,920.61 EUR
Netto sui soli dati più vecchi0.00 EUR
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Drawdown Mean Reversion Long in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 20 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata S&P 500, Giornaliero, con un profit factor di 2.37 su 268 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 1,223 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 5,921 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera solo long.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione