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Strategie / Momentum / DPO SMA Crossover With MACD Filter

DPO SMA Crossover With MACD Filter

Compra o vende quando il detrended price oscillator e una SMA veloce attraversano nella stessa direzione, confermati da MACD e movimento direzionale. Lo stop si trova allo 0.087% oltre la SMA lenta, con uscite sull'incrocio opposto delle SMA e inversioni su segnali opposti.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPYGiornaliero
16.29Profit factor
1,032,210Profitto netto USD
1.26%Percentuale di successo
475Operazioni
-105,570Max drawdown
2,173Media operazione

Migliore esecuzione su 4. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:20.

Regole di ingresso, long

  1. La SMA a 3 periodi ha attraversato al rialzo la SMA a 15 periodi nelle ultime 3 bar.
  2. Almeno uno di questi due incroci avviene sulla bar corrente.
  3. La linea MACD (12, 26) è sopra la sua linea di segnale a 9 periodi.
  4. +DI (14) è sopra -DI (14), oppure +DI ha attraversato al rialzo -DI nelle ultime 3 bar.
  5. Il sistema non è già in stato long.

Regole di ingresso, short

  1. La SMA a 3 periodi ha attraversato al ribasso la SMA a 15 periodi nelle ultime 3 bar.
  2. Almeno uno di questi due incroci avviene sulla bar corrente.
  3. La linea MACD (12, 26) è sotto la sua linea di segnale a 9 periodi.
  4. +DI (14) è sotto -DI (14), oppure +DI ha attraversato al ribasso -DI nelle ultime 3 bar.
  5. Il sistema non è già in stato short.

Regole di uscita

  1. Una short si chiude quando la SMA a 3 periodi attraversa al rialzo la SMA a 15 periodi, a meno che su quella bar non scatti un segnale long.
  2. Un segnale di ingresso opposto inverte una posizione aperta.
  3. Lo stop loss si trova alla SMA a 15 periodi meno lo 0.087% del close, fissato al segnale.
  4. Se quel livello non è sotto il close, lo stop si trova invece allo 0.087% sotto il close.
  5. Non è impostato alcun target di profitto.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-04
StrumentoUSD/JPY, Giornaliero
Spread1 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-04

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
USD/JPYMiglior esecuzioneGiornaliero16.29 4751.261,032,210 USD-105,570
Argento1 ora3.81 3,91820.88546,947 USD-38,870
Dow JonesGiornalieron/a 52625.1016,856 EUR-7,695
Oro4 oren/a 97427.31906 EUR-738

Grafici

Risultati per esecuzione

Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// DPO SMA Crossover With MACD Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE state = 0
ONCE wason = 0
ONCE bsdpoup = 9999
ONCE bsdpodn = 9999
ONCE bsmaup = 9999
ONCE bsmadn = 9999
ONCE bsdiup = 9999
ONCE bsdidn = 9999

dpo = close - Average[12](close)

Altre 105 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

SMAMACDDMI
Storico più lungoRieseguito su un massimo di 1,000,000 barreUSD/JPY · Giornaliero · dati più vecchi 0.00 USD

USD/JPY non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 12,000 barre.

USD/JPY · Giornaliero

Barre disponibili12,000
Netto, esecuzione standard di 200,000 barre1,032,210.00 USD
Netto, esecuzione lunga1,032,210.00 USD
Netto sui soli dati più vecchi0.00 USD
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.
  • Il codice è pubblicato così com'era al momento del backtest e da allora non è stato compilato di nuovo.

Domande

Su questa strategia

Posso usare DPO SMA Crossover With MACD Filter in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 4 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 16.29 su 475 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 105,570 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 1,032,210 USD.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione