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Quando il prezzo ritraccia almeno il 35% del range della giornata dal massimo, un buy stop viene posto 4 punti sotto quel massimo, con un sell stop speculare sopra il minimo. Il range della giornata deve restare pari o inferiore a 160 punti e i due livelli devono distare almeno 20 punti. Salta il 1 maggio e le festività di fine dicembre, e ogni lato opera una volta al giorno.
Miglior esecuzione su 12. Nikkei 225, 30 min, spread 10, da esecuzione sweeps:2026-09-17-NIKKEI-30m-opt.tsv:2.
| Periodo | Fino al 2026-09-17 |
| Strumento | Nikkei 225, 30 minuti |
| Spread | 10 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-17 |
| positionSize Contratti per operazione | 1 |
| maxRangePoints Nessun nuovo livello se il range di oggi è più ampio di questo; è anche lo stop loss in punti | 160 |
| minLevelGap Distanza minima tra i livelli di acquisto e di vendita | 20 |
| orderDistance I livelli di ingresso si collocano questo numero di punti all'interno del massimo e del minimo della giornata | 4 |
| minPullbackPct Ritracciamento da un estremo, in percentuale del range della giornata, necessario per impostare quel livello | 35 |
| rangeExtraBars Bar aggiunte al conteggio delle bar di oggi per la finestra di massimo/minimo | 2 |
| mayMonth / mayDay / decemberMonth / christmasEve / christmasDay / boxingDay / yearEndEve / newYearsEve Date del calendario festivo in cui non si opera | 5 / 1 / 12 / 24 / 25 / 26 / 30 / 31 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Miglior esecuzione | 30 min | n/a | 3,646 | 17.53 | 29,850 USD | -8,138 |
| Nikkei 225 | 1 ora | n/a | 3,055 | 23.24 | 18,297 USD | -8,884 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 172 | 19.77 | 10,782 USD | -8,276 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 619 | 36.83 | 7,816 EUR | -5,105 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 1,719 | 18.44 | 5,659 EUR | -5,120 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 479 | 39.46 | 5,029 EUR | -2,144 |
| Oro | 10 min | n/a | 75 | 33.33 | 2,089 EUR | -692 |
| Oro | 5 min | n/a | 57 | 31.58 | 1,760 EUR | -1,539 |
| FTSE 100 | 5 min | n/a | 63 | 28.57 | 1,710 EUR | -889 |
| Oro | 30 min | n/a | 110 | 36.36 | 1,482 EUR | -1,456 |
| FTSE 100 | 1 min | n/a | 23 | 34.78 | 1,089 EUR | -445 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 14 | 42.86 | 458 EUR | -425 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 12. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================ // Intraday Range Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 10000 // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade maxRangePoints = 160 // no orders if today's range is wider than this; also the stop loss minLevelGap = 20 // buy and sell levels must be at least this far apart orderDistance = 4 // entry levels sit this many points inside the day's extremes minPullbackPct = 35 // price must pull back this percent of the range from an extreme rangeExtraBars = 2 // bars added to today's bar count for the range window mayMonth = 5 // holiday calendar: May mayDay = 1 // May 1 decemberMonth = 12 // holiday calendar: December christmasEve = 24 christmasDay = 25 boxingDay = 26 yearEndEve = 30 newYearsEve = 31 ONCE dayStarted = -1 ONCE longDone = 0 ONCE shortDone = 0 // --- Indicators --- // No trading on holidays and thin year-end sessions. IF (Month = mayMonth AND Day = mayDay) OR (Month = decemberMonth AND (Day = christmasEve OR Day = christmasDay OR Day = boxingDay OR Day = yearEndEve OR Day = newYearsEve)) THEN tradingDay = 0 ELSE tradingDay = 1 ENDIF
Altre 56 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Funziona con ordini stop supportati da ProOrder, ed entrambi possono essere attivi contemporaneamente. Il codice è stato riscritto dopo i test e non è ancora stato verificato in compilazione.
Tutte le 11 righe nella tabella sono state profittevoli. Nikkei 225 ha guidato, con USD 18,297.2 su 1 ora, e DAX 40 giornaliero ha realizzato EUR 7,815.6, mentre S&P 500 1 minuto ha preso solo 14 operazioni.
La miglior esecuzione ha avuto un max drawdown di USD 8,137.8 con 1 contratto, e Nikkei 225 1 ora ha visto USD 8,883.9.
I livelli derivano dal massimo e dal minimo della giornata e da un pullback del 35%, che richiede alcune bar per formarsi. Sui 30 minuti questo accade nella maggior parte dei giorni senza il rumore delle bar a 1 minuto.
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