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Strategie / Mean reversion / Detrended Gaussian Crossover Reversion

Detrended Gaussian Crossover Reversion

La strategia leviga un oscillatore di prezzo detrendizzato con una media mobile ponderata e opera sui suoi incroci con una copia ritardata di se stesso. Acquista quando la linea incrocia sopra il suo ritardo sotto lo zero e va short quando incrocia sotto il suo ritardo sopra lo zero.

Mean reversionLong & shortSwingPetrolio greggio USAGiornaliero
1.95Profit factor
32,194Profitto netto EUR
44.12%Percentuale di successo
170Operazioni
-8,017Max drawdown
189Media operazione

Migliore esecuzione su 6. Petrolio greggio USA, Giornaliero, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-10-12-CRUDE-D.tsv:4.

Regole di ingresso, long

  2. Gli ingressi vengono presi solo dopo le prime 160 barre e quando non c'è alcuna posizione long aperta.

Regole di ingresso, short

  2. Gli ingressi vengono presi solo dopo le prime 160 barre e quando non c'è alcuna posizione short aperta.

Regole di uscita

  2. Uno short si chiude quando l'oscillatore incrocia sopra il suo ritardo di 26 barre o sopra lo zero.
  3. Un segnale di ingresso opposto inverte l'operazione.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-12
StrumentoUS Crude Oil, Giornaliero
Spread3 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-12

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
Petrolio greggio USAMiglior esecuzioneGiornaliero1.95 17044.1232,194 EUR-8,017
Argento30 minn/a 2,94439.4739,354 USD-29,325
Petrolio BrentGiornalieron/a 6950.7232,934 EUR-5,139
Nikkei 225Giornalieron/a 17042.9432,089 USD-23,151
FTSE 1004 oren/a 45442.293,874 EUR-2,438
Oro30 minn/a 2,90941.872,287 EUR-755

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Detrended Gaussian Crossover Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ma = ExponentialAverage[52](close)
dpo = close - ma[27]

alma = 0

Altre 34 righe: le regole di ingresso e uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

EMA
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Detrended Gaussian Crossover Reversion in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 6 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Petrolio greggio USA, Giornaliero, con un profit factor di 1.95 su 170 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 8,017 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 32,194 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione