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Strategie / Momentum / Composite Z-Score Momentum

Composite Z-Score Momentum

La strategia acquista quando un composito levigato di momentum del prezzo, RSI e z-score del volume incrocia sopra zero, e va short quando incrocia sotto zero. Uno stop di protezione si trova a un multiplo dell'ATR a 14 barre dall'ingresso.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPYGiornaliero
4.52Profit factor
488,830Profitto netto USD
1.61%Percentuale di successo
621Operazioni
-121,520Max drawdown
787Media operazione

Migliore esecuzione su 5. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:3.

Regole di ingresso, long

  1. Il composito combina gli z-score a 100 barre del momentum a 14 barre (peso 0.4), dell'RSI (peso 0.3) e del rapporto di volume (peso 0.3).
  2. Il composito è levigato da una EMA la cui lunghezza varia tra 15 e 2 al crescere del percent rank a 100 barre dell'ATR a 14 barre.

Regole di ingresso, short

  1. Il composito levigato incrocia sotto 0.
  2. Una posizione short viene aperta a mercato quando si verifica quell'incrocio e non c'è alcuna posizione short aperta.

Regole di uscita

  1. Uno stop di protezione si trova a 2 volte l'ATR a 14 barre dal prezzo di esecuzione su ogni nuova operazione.
  3. Una posizione short viene chiusa a mercato quando il composito levigato incrocia sopra 0.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-04
StrumentoUSD/JPY, Giornaliero
Spread1 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-04

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
USD/JPYMiglior esecuzioneGiornaliero4.52 6211.61488,830 USD-121,520
Argento4 oren/a 1,63030.2525,210 USD-13,737
Nikkei 225Giornalieron/a 59231.2523,188 USD-22,835
DAX 404 oren/a 1,58332.7916,264 EUR-4,314
Oro4 oren/a 1,62133.192,942 EUR-855

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Composite Z-Score Momentum
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE sc = 0

myRoc = (close - close[14]) / close[14] * 100
myRsi = RSI[14](close)
volavg = Average[20](volume)

Altre 71 righe: le regole di ingresso e uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

ATRMomentumRSIDeviazione standardSMAVolume
Storico più lungoRieseguito su un massimo di 1,000,000 barreUSD/JPY · Giornaliero · dati più vecchi 0.00 USD

USD/JPY non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 12,000 barre.

USD/JPY · Giornaliero

Barre disponibili12,000
Netto, esecuzione standard di 200,000 barre488,830.00 USD
Netto, esecuzione lunga488,830.00 USD
Netto sui soli dati più vecchi0.00 USD
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.
  • Il codice è pubblicato così com'era al momento del backtest e da allora non è stato compilato di nuovo.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Composite Z-Score Momentum in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 5 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 4.52 su 621 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 121,520 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 488,830 USD.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione