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Strategie / Breakout / Channel Breakout With Volatility Stop

Channel Breakout With Volatility Stop

Acquista quando il close rompe sopra una banda superiore del canale con uno stop di volatilità sotto di essa e un forte impulso di momentum, e va short sul crollo speculare. Le posizioni si chiudono quando il close torna attraverso la banda del canale o lo stop di volatilità.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYGiornaliero
1.74Profit factor
1,704,300Profitto netto USD
36.04%Percentuale di successo
308Operazioni
-231,410Max drawdown
5,533Media operazione

Migliore esecuzione su 8. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:12.

Regole di ingresso, long

  2. Il close è sopra uno stop di volatilità che usa un ATR a 3 barre moltiplicato per 1.5 e segue il close.
  3. L'impulso, cioè la variazione della differenza tra le EMA a 20 e 40 periodi scalata per 150, supera 3.7 volte il true range di Wilder a 100 barre.
  4. Lo stesso impulso supera anche la larghezza della Bollinger Band a 20 barre, calcolata con 2 deviazioni standard.
  5. Un long viene aperto a mercato quando tutte le condizioni sopra descritte sono vere e non c'è alcuna posizione long aperta.

Regole di ingresso, short

  2. Il close è sotto lo stop di volatilità, che usa un ATR a 3 barre moltiplicato per 1.5.
  3. L'impulso è sotto meno 3.7 volte il true range di Wilder a 100 barre.
  4. Lo stesso impulso è sotto meno la larghezza della Bollinger Band a 20 barre, calcolata con 2 deviazioni standard.
  5. Uno short viene aperto a mercato quando tutte le condizioni sopra descritte sono vere e non c'è alcuna posizione short aperta.

Regole di uscita

  2. Uno short viene chiuso a mercato quando il close incrocia sopra la banda inferiore del canale o incrocia sopra lo stop di volatilità.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-12
StrumentoUSD/JPY, Giornaliero
Spread1 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-12

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
USD/JPYMiglior esecuzioneGiornaliero1.74 30836.041,704,300 USD-231,410
USD/JPY4 oren/a 70731.97293,370 USD-170,210
EUR/USD4 oren/a 94831.3331,886 USD-24,825
Argento4 oren/a 60031.5017,362 USD-11,710
GBP/USDGiornalieron/a 29537.2911,774 USD-2,972
Petrolio BrentGiornalieron/a 10540.007,052 EUR-4,603
Oro4 oren/a 67532.151,142 EUR-520
OroGiornalieron/a 36330.03821 EUR-745

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Channel Breakout With Volatility Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE maxv = 0
ONCE minv = 0
ONCE uptrend = 1
ONCE vstop = 0
ONCE init = 0

xprice = ExponentialAverage[200](TypicalPrice)
xmove = ExponentialAverage[200](high - low)
xupper = xprice + xmove * 5
xlower = xprice - xmove * 5

myAtr = AverageTrueRange[3](close)

Altre 73 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

Canale di KeltnerATREMATrue RangeMedia di WilderDeviazione standardBande di Bollinger
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.
  • Il codice è pubblicato così com'era al momento del backtest e da allora non è stato compilato di nuovo.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Channel Breakout With Volatility Stop in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 8 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 1.74 su 308 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 231,410 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 1,704,300 USD.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione