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Strategie / Mean reversion / CCI Regression Typical Price Reversal

CCI Regression Typical Price Reversal

Acquista quando il CCI, misurato rispetto a una retta di regressione dei minimi quadrati a 90 barre, scende a -30 o sotto. Chiude il long quando il CCI sale a 150 o sopra.

Mean reversionSolo longIntradayS&P 50030 min
1.44Profit factor
5,215Profitto netto EUR
68.74%Percentuale di successo
803Operazioni
-1,224Max drawdown
6.49Media operazione

Migliore esecuzione su 42. S&P 500, 30 min, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-04-USA500-30m.tsv:3.

Regole di ingresso, long

  2. I segnali vengono controllati solo dopo la barra 185.

Regole di uscita

  1. Il CCI a 90 barre sale a 150 o sopra, chiudendo il long.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-04
StrumentoS&P 500, 30 minuti
Spread1 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-04

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
S&P 500Miglior esecuzione30 min1.44 80368.745,215 EUR-1,224
USD/JPY15 minn/a 71564.20199,590 USD-198,510
Dow JonesGiornalieron/a 3778.3847,854 EUR-11,142
Nikkei 2254 oren/a 8970.7942,736 USD-11,312
Nikkei 225Giornalieron/a 3560.0041,788 USD-31,883
Nikkei 22510 minn/a 74064.0537,540 USD-12,120
Nikkei 2251 oran/a 32663.5032,119 USD-13,035
Nikkei 22530 minn/a 72864.9730,055 USD-11,230
Nikkei 22515 minn/a 69462.3927,290 USD-14,655
Nasdaq 100Giornalieron/a 3588.5724,416 EUR-5,520
DAX 40Giornalieron/a 4571.1124,119 EUR-5,511
Nasdaq 1001 oran/a 42670.1922,009 EUR-7,069
Nasdaq 10030 minn/a 78269.0521,129 EUR-6,525
Nasdaq 1004 oren/a 10476.9220,862 EUR-6,070
DAX 404 oren/a 10075.0019,633 EUR-5,779
Nasdaq 10015 minn/a 82667.0719,416 EUR-5,977
Dow Jones30 minn/a 32568.9219,241 EUR-10,356
Dow Jones4 oren/a 3775.6818,205 EUR-9,647
Dow Jones15 minn/a 71666.2015,613 EUR-10,656
Nasdaq 10010 minn/a 86869.8214,994 EUR-4,907
Dow Jones1 oran/a 15274.3414,393 EUR-11,342
DAX 401 oran/a 42267.3013,957 EUR-5,928
DAX 4030 minn/a 80167.6713,671 EUR-5,818
Dow Jones10 minn/a 92166.1212,441 EUR-9,731
FTSE 100Giornalieron/a 3582.869,391 EUR-3,621
DAX 4015 minn/a 76766.368,701 EUR-5,177
DAX 4010 minn/a 81465.727,919 EUR-4,935
Nasdaq 1005 minn/a 74465.197,325 EUR-5,263
S&P 500Giornalieron/a 3284.386,972 EUR-1,238
S&P 5004 oren/a 9977.785,594 EUR-1,298
FTSE 1004 oren/a 10372.825,318 EUR-3,390
FTSE 1001 oran/a 40265.924,895 EUR-3,564
FTSE 10015 minn/a 82067.564,455 EUR-2,485
S&P 5001 oran/a 42071.904,319 EUR-1,429
S&P 50015 minn/a 79769.393,820 EUR-1,294
FTSE 10030 minn/a 76766.363,551 EUR-2,807
FTSE 10010 minn/a 84866.043,473 EUR-1,238
Oro4 oren/a 11764.102,385 EUR-1,445
FTSE 1005 minn/a 85566.432,328 EUR-1,260
S&P 50010 minn/a 81968.861,648 EUR-1,554
S&P 5005 minn/a 75965.611,490 EUR-1,343
OroGiornalieron/a 5863.791,436 EUR-1,035

Grafici

Risultati per esecuzione

Prime 10 esecuzioni su 42. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// CCI Regression Typical Price Reversal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE dir = 0

Altre 37 righe: le regole di ingresso e uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

CCIRegressione lineare
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.

Domande

Su questa strategia

Posso usare CCI Regression Typical Price Reversal in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 42 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata S&P 500, 30 minuti, con un profit factor di 1.44 su 803 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 1,224 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 5,215 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera solo long.

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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.

I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione