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Strategie / Mean reversion / CCI Extreme Reversal With Trend Filter

CCI Extreme Reversal With Trend Filter

Acquista quando il CCI(14) incrocia di nuovo sopra -100 dopo una lunga fase di ipervenduto profondo, mentre il prezzo è sopra la sua SMA o EMA a 200 periodi. Va short sul setup speculare di ipercomprato quando il prezzo è sotto entrambe le medie.

Mean reversionLong & shortSwingS&P 5004 ore
2.08Profit factor
2,154Profitto netto EUR
67.39%Percentuale di successo
230Operazioni
-298Max drawdown
9.37Media operazione

Migliore esecuzione su 11. S&P 500, 4 ore, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-04-USA500-4h.tsv:4.

Regole di ingresso, long

  1. Il close è uguale o superiore alla SMA a 200 periodi o alla EMA a 200 periodi.
  3. La serie continua di valori CCI sotto -100 nelle tre barre precedenti l'incrocio ha raggiunto -200 o meno.

Regole di ingresso, short

  1. Il close è sotto sia la SMA a 200 periodi sia la EMA a 200 periodi.
  3. La serie continua di valori CCI sopra 100 nelle tre barre precedenti l'incrocio ha raggiunto 200 o più.

Regole di uscita

  2. Uno short si chiude quando il CCI (14) sale da sotto -100 a sopra -100.
  3. I segnali di uscita hanno la priorità e su quella barra non viene aperto alcun nuovo ingresso.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-04
StrumentoS&P 500, 4 ore
Spread1 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-04

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
S&P 500Miglior esecuzione4 ore2.08 23067.392,154 EUR-298
USD/JPY4 oren/a 21963.93174,450 USD-163,070
Dow JonesGiornalieron/a 7373.9711,615 EUR-3,890
Dow Jones4 oren/a 6663.6410,234 EUR-2,962
DAX 40Giornalieron/a 9368.829,183 EUR-2,012
GBP/USDGiornalieron/a 7968.358,666 USD-1,973
Nasdaq 1004 oren/a 21266.516,196 EUR-2,061
DAX 404 oren/a 19962.815,471 EUR-1,747
Nasdaq 100Giornalieron/a 6170.494,072 EUR-2,292
GBP/USD4 oren/a 25061.202,860 USD-1,255
S&P 500Giornalieron/a 8176.541,674 EUR-578

Grafici

Risultati per esecuzione

Prime 10 esecuzioni su 11. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// CCI Extreme Reversal With Trend Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myCci = CCI[14](TypicalPrice)
sma = Average[200](close)
ema = ExponentialAverage[200](close)

Altre 52 righe: le regole di ingresso e uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

CCISMAEMA
Storico più lungoRieseguito su un massimo di 1,000,000 barreS&P 500 · 4 ore · dati più vecchi -6.68 EUR

S&P 500 non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 28,000 barre.

S&P 500 · 4 ore

Barre disponibili28,000
Netto, esecuzione standard di 200,000 barre2,154.37 EUR
Netto, esecuzione lunga2,147.69 EUR
Netto sui soli dati più vecchi-6.68 EUR
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.

Domande

Su questa strategia

Posso usare CCI Extreme Reversal With Trend Filter in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 11 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata S&P 500, 4 ore, con un profit factor di 2.08 su 230 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 298 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 2,154 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.

I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione