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Strategie / Mean reversion / Bollinger Band Reversion With EMA Filter

Bollinger Band Reversion With EMA Filter

La strategia acquista quando il close scende sotto la Bollinger Band inferiore e resta sopra l'EMA a 200 periodi, e va short sul setup speculare. I long si chiudono sopra la banda superiore e gli short sotto la banda inferiore, e ogni ingresso ha uno stop loss del 3%.

Mean reversionLong & shortIntradayPetrolio Brent15 min
n/aProfit factor
5,570Profitto netto EUR
65.45%Percentuale di successo
2,246Operazioni
-3,653Max drawdown
2.48Media operazione

Migliore esecuzione su 17. Petrolio Brent, 15 min, spread 3, dall'esecuzione sweeps:2026-10-04-BRENT-15m-opt.tsv:3.

Regole di ingresso, long

  1. Acquista quando il close è sotto la Bollinger Band inferiore (20, 2.0 deviazioni standard) e sopra l'EMA a 200 periodi, senza long aperti.

Regole di ingresso, short

  1. Vai short quando il close è sopra la Bollinger Band superiore (20, 2.0 deviazioni standard) e sotto l'EMA a 200 periodi, senza short aperti.

Regole di uscita

  2. Chiudi lo short quando il close è sotto la Bollinger Band inferiore.
  3. Uno stop loss del 3% chiude la posizione al 3% dal prezzo di esecuzione.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-04
StrumentoPetrolio Brent, 15 minuti
Spread3 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-04

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
Petrolio BrentMiglior esecuzione15 minn/a 2,24665.455,570 EUR-3,653
USD/JPYGiornalieron/a 16253.70466,340 USD-462,300
USD/JPY5 minn/a 1,97566.43204,290 USD-101,890
EUR/USD4 oren/a 50264.1438,726 USD-23,177
Nikkei 225Giornalieron/a 16538.1819,690 USD-7,284
EUR/USD15 minn/a 2,16766.3119,042 USD-9,805
Dow Jones4 oren/a 11770.9415,460 EUR-6,186
Dow JonesGiornalieron/a 18946.5611,640 EUR-4,410
Nasdaq 1004 oren/a 36063.3311,057 EUR-2,769
GBP/USDGiornalieron/a 15658.977,576 USD-3,824
Petrolio Brent30 minn/a 1,46962.835,592 EUR-3,003
Petrolio greggio USA15 minn/a 2,21065.844,862 EUR-3,319
Nasdaq 100Giornalieron/a 17630.684,711 EUR-3,327
FTSE 100Giornalieron/a 13450.754,423 EUR-1,769
S&P 500Giornalieron/a 20146.772,728 EUR-884
S&P 5004 oren/a 36565.751,146 EUR-958
Oro3 minn/a 2,00563.291,136 EUR-333

Grafici

Risultati per esecuzione

Prime 10 esecuzioni su 17. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Bollinger Band Reversion With EMA Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

basis = Average[20](close)
dev = 2.0 * STD[20](close)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
ema = ExponentialAverage[200](close)

Altre 18 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

Bande di BollingerEMA
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il profit factor non è disponibile, perché per questa strategia esistono solo risultati di sweep.
  • Il max drawdown di 3,653 EUR è elevato rispetto al profitto netto di 5,570 EUR.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Bollinger Band Reversion With EMA Filter in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 17 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata Petrolio Brent, 15 minuti, con 2,246 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 3,653 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 5,570 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione