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La strategia va long quando una linea MACD a 13 e 19 periodi incrocia sopra zero. Va short quando una linea MACD a 11 e 20 periodi incrocia sotto zero, con uno stop del 21% e un target del 20%.
Migliore esecuzione su 9. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-11-USDJPY-D.tsv:6.
| Periodo | Fino al 2026-10-11 |
| Strumento | USD/JPY, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-11 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | Giornaliero | 1.48 | 480 | 35.00 | 2,884,240 USD | -600,670 |
| USD/JPY | 1 ora | n/a | 5,025 | 32.10 | 825,300 USD | -321,910 |
| EUR/USD | Giornaliero | n/a | 437 | 39.13 | 158,843 USD | -43,645 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 412 | 33.25 | 50,852 USD | -16,245 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 409 | 31.30 | 13,405 EUR | -7,227 |
| Oro | 4 ore | n/a | 1,103 | 34.18 | 3,593 EUR | -1,143 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 519 | 32.95 | 2,789 EUR | -998 |
| Oro | 1 ora | n/a | 4,343 | 30.85 | 2,332 EUR | -1,165 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 551 | 30.13 | 1,455 EUR | -1,276 |
Grafici
Il codice
// ============================================================== // Bidirectional MACD Zero Line Cross // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false macdlong = ExponentialAverage[13](close) - ExponentialAverage[19](close) macdshort = ExponentialAverage[11](close) - ExponentialAverage[20](close)
Altre 18 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 9 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 1.48 su 480 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 600,670 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 2,884,240 USD.
Opera sia long sia short.
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