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Strategie / Mean reversion / Basis Cross Reversion With Trend Filter

Basis Cross Reversion With Trend Filter

La strategia acquista quando il close incrocia sopra la SMA a 20 barre mentre è sopra le EMA a 89 e 200 barre, dopo che i close recenti hanno raggiunto le bande inferiori. Va short sul setup speculare.

Mean reversionLong & shortSwingPetrolio greggio USA1 ora
n/aProfit factor
1,816Profitto netto EUR
69.20%Percentuale di successo
591Operazioni
-1,285Max drawdown
3.07Media operazione

Migliore esecuzione su 3. Petrolio greggio USA, 1 ora, spread 3, dall'esecuzione sweeps:2026-10-07-CRUDE-1h-opt.tsv:4.

Regole di ingresso, long

  2. Il close più basso delle ultime 10 barre è uguale o inferiore alla banda inferiore a 2 deviazioni standard.
  3. Il close più basso delle ultime 5 barre è uguale o inferiore alla banda inferiore a 1 deviazione standard.

Regole di ingresso, short

  2. Il close più alto delle ultime 10 barre è uguale o superiore alla banda superiore a 2 deviazioni standard.
  3. Il close più alto delle ultime 5 barre è uguale o superiore alla banda superiore a 1 deviazione standard.

Regole di uscita

  2. Lo stop è la banda inferiore a 2 deviazioni standard sulla barra del segnale, applicato come distanza fissa dall'esecuzione.
  3. Un segnale opposto chiude l'operazione e la inverte.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-07
StrumentoUS Crude Oil, 1 ora
Spread3 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-07

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
Petrolio greggio USAMiglior esecuzione1 oran/a 59169.201,816 EUR-1,285
Nasdaq 100Giornalieron/a 4461.362,218 EUR-1,056
DAX 404 oren/a 13863.771,834 EUR-847

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Basis Cross Reversion With Trend Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

emaa = ExponentialAverage[89](close)
emab = ExponentialAverage[200](close)
basis = Average[20](close)
dev = STD[20](close)
upone = basis + dev
loone = basis - dev
uptwo = basis + 2 * dev
lotwo = basis - 2 * dev

Altre 30 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

SMAEMABande di BollingerDeviazione standard
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il profit factor non è disponibile, perché per questa strategia esistono solo risultati di sweep.
  • Il max drawdown di 1,285 EUR è elevato rispetto al profitto netto di 1,816 EUR.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Basis Cross Reversion With Trend Filter in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 3 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata Petrolio greggio USA, 1 ora, con 591 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 1,285 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 1,816 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione