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Strategie / Mean reversion / Band Mean Reversion

Band Mean Reversion

Acquista quando il close incrocia sopra una banda inferiore e va short quando incrocia sotto una banda superiore, entrambe a 1.67 deviazioni standard da una media a 5 periodi. Ogni posizione si chiude dopo 7 o più barre dall'ultimo segnale.

Mean reversionLong & shortSwingEUR/USD4 ore
n/aProfit factor
47,283Profitto netto USD
56.18%Percentuale di successo
4,384Operazioni
-36,695Max drawdown
10.79Media operazione

Miglior esecuzione su 6. EUR/USD, 4 ore, spread 1, dall'esecuzione sweeps:2026-10-11-EURUSD-4h-opt.tsv:16.

Regole di ingresso, long

  1. Il close incrocia sopra la banda inferiore: la media a 5 periodi meno 1.67 deviazioni standard.

Regole di ingresso, short

  1. Il close incrocia sotto la banda superiore: la media a 5 periodi più 1.67 deviazioni standard.

Regole di uscita

  2. Lo short viene chiuso dopo 7 o più barre dall'ultimo segnale di short.
  3. Un segnale di ingresso opposto inverte la posizione.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-11
StrumentoEUR/USD, 4 ore
Spread1 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-11

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
EUR/USDMiglior esecuzione4 oren/a 4,38456.1847,283 USD-36,695
Nikkei 225Giornalieron/a 1,03554.5932,431 USD-15,498
Dow JonesGiornalieron/a 1,29955.3517,418 EUR-15,770
DAX 404 oren/a 2,91656.388,725 EUR-7,268
Nasdaq 100Giornalieron/a 1,02552.787,682 EUR-5,635
S&P 5004 oren/a 3,06855.382,907 EUR-2,155

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Band Mean Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lastlong = -1
ONCE lastshort = -1

basis = Average[5](close)
vola = STD[5](close)
upper = basis + 1.67 * vola
lower = basis - 1.67 * vola

Altre 29 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

SMADeviazione standard
Leggi prima questoDebolezze note3 punti
  • Il profit factor non è disponibile, perché per questa strategia esistono solo risultati di sweep.
  • Il max drawdown di 36,695 USD è elevato rispetto al profitto netto di 47,283 USD.
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Band Mean Reversion in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 6 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata EUR/USD, 4 ore, con 4,384 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 36,695 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 47,283 USD.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione