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Un long se déclenche quand Williams %R(14) croise au-dessus de -80, et un short quand il croise sous -20. Les longs se clôturent dès que %R est au-dessus de -50 et les shorts dès qu'il est sous -50. Un stop de 1% protège chaque trade.
Meilleure exécution sur 16. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, de l'exécution sweeps:2026-09-07-NAS100-30m-opt.tsv:20.
| Période | Jusqu'au 2026-09-07 |
| Instrument | Nasdaq 100, 30 minutes |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-07 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| williamsPeriod Longueur du Williams %R | 14 |
| oversoldLevel Acheter quand %R remonte au-dessus de ce niveau | -80 |
| overboughtLevel Se mettre short quand %R redescend sous ce niveau | -20 |
| williamsExitLevel Clôturer le trade quand %R franchit le point médian | -50 |
| stopLossPct Stop de protection, pourcentage du prix d'entrée | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 30 min | n/a | 15,667 | 50.90 | -49,262 EUR | -52,557 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 10,263 | 56.35 | -7,052 EUR | -8,015 |
| Or | 1 heure | n/a | 9,699 | 57.39 | -9,119 EUR | -9,156 |
| Or | 15 min | n/a | 14,468 | 54.14 | -9,529 EUR | -9,665 |
| Or | 5 min | n/a | 14,142 | 54.80 | -9,878 EUR | -9,935 |
| Or | 30 min | n/a | 14,830 | 56.59 | -10,448 EUR | -10,499 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 14,243 | 50.78 | -13,127 EUR | -13,148 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 15,196 | 53.33 | -14,271 EUR | -14,775 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 14,583 | 55.94 | -15,426 EUR | -15,445 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 10,801 | 52.13 | -28,487 EUR | -29,626 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 9,341 | 59.93 | -36,842 EUR | -37,955 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 14,650 | 60.25 | -42,611 EUR | -44,380 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 14,125 | 58.06 | -46,027 EUR | -46,375 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 14,319 | 56.23 | -47,307 EUR | -47,598 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 14,795 | 59.13 | -50,134 EUR | -52,157 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 15,097 | 59.31 | -59,845 EUR | -63,442 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // Williams %R Reversal // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade williamsPeriod = 14 // Williams %R length oversoldLevel = -80 // buy when %R climbs back above this overboughtLevel = -20 // sell short when %R drops back below this williamsExitLevel = -50 // close the trade when %R passes the midpoint stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- williamsValue = Williams[williamsPeriod](close)
26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Elle peut fonctionner dans ProOrder, mais tous les backtests ont perdu de l'argent. Elle est présentée ici comme un résultat, pas comme une recommandation.
Nasdaq 100, S&P 500, Gold et DAX 40. La plus petite perte a été S&P 500 1 heure à EUR -7,051.78, et DAX 40 30 minutes a perdu EUR -59,845.2.
L'exécution sur Nasdaq 100 a eu un drawdown de EUR 52,556.9 avec 1 contrat.
Non. Toutes les exécutions de 5 minutes à 1 heure ont perdu de l'argent.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
