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Le système compare une moyenne mobile de Wilder de la clôture à 20 périodes et une autre à 55 périodes. Il achète lorsque la moyenne la plus rapide croise au-dessus de la plus lente et vend à découvert lorsqu'elle croise en dessous, en restant sur le marché après le premier signal.
Meilleure exécution sur 21. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:16.
| Période | Jusqu'au 2026-10-04 |
| Instrument | USD/JPY, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-04 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMeilleure exécution | Journalier | 2.07 | 116 | 36.21 | 2,371,990 USD | -501,510 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 1,769 | 30.02 | 458,180 USD | -306,670 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 1,752 | 28.31 | 421,000 USD | -250,830 |
| EUR/USD | 2 min | n/a | 1,991 | 26.47 | 289,975 USD | -109,677 |
| USD/JPY | 5 min | n/a | 1,851 | 28.31 | 287,420 USD | -105,150 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 99 | 38.38 | 178,716 USD | -36,681 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 84 | 36.90 | 62,426 USD | -24,070 |
| Argent | 2 min | n/a | 1,906 | 26.55 | 22,628 USD | -19,994 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 84 | 30.95 | 16,627 EUR | -4,687 |
| GBP/USD | Journalier | n/a | 118 | 33.05 | 11,854 USD | -10,066 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 112 | 33.04 | 9,186 EUR | -8,861 |
| Pétrole brut américain | 1 heure | n/a | 834 | 30.34 | 8,919 EUR | -5,426 |
| Or | Journalier | n/a | 108 | 27.78 | 3,397 EUR | -1,108 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 111 | 35.14 | 3,190 EUR | -1,624 |
| Or | 1 heure | n/a | 1,031 | 31.72 | 2,799 EUR | -1,054 |
| Or | 4 heures | n/a | 295 | 29.15 | 2,765 EUR | -962 |
| Or | 3 min | n/a | 1,874 | 28.12 | 2,393 EUR | -1,136 |
| Or | 5 min | n/a | 1,810 | 27.40 | 2,358 EUR | -658 |
| Or | 15 min | n/a | 1,849 | 26.45 | 1,777 EUR | -1,367 |
| Or | 10 min | n/a | 1,887 | 27.34 | 1,356 EUR | -939 |
| Or | 2 min | n/a | 1,898 | 27.61 | 1,102 EUR | -1,037 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 21. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Wilder Average Crossover Reversal // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false mafast = WilderAverage[20](close) maslow = WilderAverage[55](close)
10 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 21 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 2.07 sur 116 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 501,510 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,371,990 USD.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
