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Stratégies / Tendance / Volume State Trend Filter

Volume State Trend Filter

Un ratio de volume construit à partir des sommes de volume sur 34 bars et 200 bars établit un état long après un déclencheur de volume en hausse. Il achète tant que l'état se maintient et que la clôture est au-dessus de son niveau d'il y a 13 bars, et vend lorsque l'état prend fin.

TendanceLong uniquementIntradayEUR/USD3 min
n/aProfit factor
127,663Gain net USD
28.71%Taux de réussite
3,661Trades
-51,009Max drawdown
34.87Trade moyen

Meilleure exécution sur 10. EUR/USD, 3 min, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-EURUSD-3m-opt.tsv:8.

Règles d'entrée, long

  2. Dans l'état long, un achat intervient lorsque la clôture est au-dessus de la clôture d'il y a 13 bars et qu'aucune position long n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. La position long est aussi vendue lorsque le ratio de volume croise au-dessus de 1.2 alors que la clôture est sous la clôture d'il y a 13 bars.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentEUR/USD, 3 minutes
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
EUR/USDMeilleure exécution3 minn/a 3,66128.71127,663 USD-51,009
USD/JPYJournaliern/a 7653.95417,080 USD-106,750
USD/JPY1 heuren/a 1,83144.89145,830 USD-117,430
Nikkei 2254 heuresn/a 31444.5912,074 USD-9,643
Nasdaq 1001 heuren/a 1,51648.759,979 EUR-3,368
Nikkei 225Journaliern/a 5455.568,441 USD-4,695
DAX 401 heuren/a 1,52350.166,832 EUR-3,035
OrJournaliern/a 8944.941,316 EUR-809
Or4 heuresn/a 59744.721,272 EUR-876
S&P 5004 heuresn/a 38146.721,055 EUR-716

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Volume State Trend Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 3 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE state = 0

den = summation[200](volume) / (200 / 34)

42 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Volume
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Volume State Trend Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 10 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est EUR/USD, 3 minutes, avec 3,661 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 51,009 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 127,663 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Herd Selling Band Reversal

Utilise le même indicateur.

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Slow MACD Slope

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Également une stratégie de tendance.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation