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Stratégies / Tendance / Volume and Volatility Filter

Volume and Volatility Filter

La stratégie achète 1 contrat lorsque les filtres de cours, de momentum, de direction et de volume sont tous alignés, y compris un volume supérieur à 1.5 fois sa moyenne sur 20 bars. Elle clôture lorsqu'un filtre faiblit, par exemple une clôture au niveau ou en dessous de 95% de sa moyenne sur 50 bars.

TendanceLong uniquementSwingDAX 404 heures
1.25Profit factor
5,307Gain net EUR
52.39%Taux de réussite
710Trades
-1,148Max drawdown
7.47Trade moyen

Meilleure exécution sur 8. DAX 40, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-DAX40-4h.tsv:10.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture se situe au-dessus de 0.95 fois la moyenne mobile simple sur 50 périodes.
  2. Le RSI(14) est supérieur à 40 et inférieur à 71.
  3. Le +DI(14) se situe au-dessus du -DI(14).
  5. L'ATR(14) se situe en dessous de sa moyenne sur 20 périodes.
  6. Aucune position n'est ouverte, et les signaux ne sont évalués qu'après la bar 50.

Règles de sortie

  2. Le RSI(14) est inférieur à 40, ou le +DI(14) est inférieur au -DI(14).
  3. Le volume est inférieur à 0.5 fois sa moyenne sur 20 périodes, ou l'ATR(14) est au-dessus de sa moyenne sur 20 périodes.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-13
InstrumentDAX 40, 4 heures
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-13

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécution4 heures1.25 71052.395,307 EUR-1,148
Dow Jones1 heuren/a 66852.406,554 EUR-2,769
ArgentJournaliern/a 4443.185,456 USD-1,093
Nasdaq 100Journaliern/a 5166.672,190 EUR-1,140
Pétrole brut américainJournaliern/a 5257.691,491 EUR-1,480
Nasdaq 1004 heuresn/a 67653.251,462 EUR-1,384
GBP/USD4 heuresn/a 44247.961,165 USD-1,003
S&P 500Journaliern/a 7061.43895 EUR-207

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Volume and Volatility Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

sma = Average[50](close)
myRsi = RSI[14](close)
dip = DIplus[14](close)
dim = DIminus[14](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
atrsma = Average[20](myAtr)
volma = Average[20](volume)

11 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMARSIDMIVolumeATR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Volume and Volatility Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est DAX 40, 4 heures, avec un profit factor de 1.25 sur 710 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,148 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 5,307 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Heikin Ashi Color Flip

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Également une stratégie de tendance.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation