Can I run Volatility Spike Mean Reversion in ProOrder?

Yes. The code is ProBuilder and runs as an automated ProOrder system. Backtest it on your own account with your own spread and position size before trading it live.

Which markets was it tested on?

It was tested on 25 market and timeframe combinations. The best run was S&P 500, Daily, with a profit factor of 3.81 over 140 trades.

How large was the drawdown?

The best run had a maximum drawdown of 1,190 EUR at the tested position size, against a net result of 5,218 EUR.

Stratégies / Mean reversion / Volatility Spike Mean Reversion

Volatility Spike Mean Reversion

La stratégie achète lorsqu'un pic de volatilité est confirmé sur des bars consécutives et que la clôture est sous la Bollinger Band inférieure, dans l'attente d'un rebond. Elle vend la position long lorsque la clôture dépasse la Bollinger Band supérieure.

Mean reversionLong uniquementSwingS&P 500Journalier

3.81Profit factor

5,218Gain net EUR

77.14%Taux de réussite

140Trades

-1,190Max drawdown

37.27Trade moyen

Meilleure exécution sur 25. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-05-USA500-D.tsv:6.

Règles d'entrée, long

Pics du Vix Fix : il est au niveau ou au-dessus de sa Bollinger Band supérieure sur 20 bars ou à 0.85 fois sa valeur la plus haute sur 50 bars
Le pic est actif sur la bar actuelle et sur la bar précédente
Aucune position longue n'est actuellement ouverte

Règles de sortie

La clôture passe au-dessus de la Bollinger Band supérieure (20 périodes, 2 écarts-types), et la position long est clôturée au marché

Conditions de test

Période	Jusqu'au 2026-10-05
Instrument	S&P 500, Journalier
Spread	1 points
Capital de départ	1,000,000
Coûts	Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
Barres	Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test	2026-10-05

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

Marché	Unité de temps	PF	Trades	% de réussite	Net	Max DD
S&P 500Meilleure exécution	Journalier	3.81	140	77.14	5,218 EUR	-1,190
Nikkei 225	1 heure	1.38	887	65.39	41,536 USD	-9,011
USD/JPY	4 heures	n/a	333	64.86	532,910 USD	-177,370
Dow Jones	Journalier	n/a	135	76.30	38,320 EUR	-9,762
Nikkei 225	Journalier	n/a	111	71.17	29,874 USD	-22,755
Dow Jones	4 heures	n/a	96	77.08	21,361 EUR	-10,364
Nikkei 225	4 heures	n/a	219	67.12	18,103 USD	-9,460
DAX 40	Journalier	n/a	143	62.94	17,935 EUR	-5,511
Nasdaq 100	4 heures	n/a	291	73.20	16,901 EUR	-4,471
Nikkei 225	15 min	n/a	1,834	62.21	15,375 USD	-14,878
Dow Jones	1 heure	n/a	419	65.87	13,590 EUR	-7,317
Nasdaq 100	Journalier	n/a	91	71.43	12,939 EUR	-6,091
Dow Jones	15 min	n/a	1,522	65.44	11,546 EUR	-8,411
Dow Jones	30 min	n/a	778	63.75	10,084 EUR	-7,522
Nasdaq 100	1 heure	n/a	1,233	62.53	9,803 EUR	-4,217
FTSE 100	Journalier	n/a	112	75.00	9,474 EUR	-2,722
Argent	Journalier	n/a	118	66.95	9,242 USD	-8,263
FTSE 100	1 heure	n/a	1,098	67.67	5,989 EUR	-2,754
FTSE 100	4 heures	n/a	265	66.42	3,801 EUR	-2,781
S&P 500	4 heures	n/a	291	71.48	3,799 EUR	-1,149
Dow Jones	2 min	n/a	1,712	63.61	3,192 EUR	-2,757
FTSE 100	10 min	n/a	1,816	65.14	2,520 EUR	-1,672
S&P 500	1 heure	n/a	1,236	64.08	2,246 EUR	-1,131
Or	Journalier	n/a	114	64.91	1,150 EUR	-856
Or	4 heures	n/a	269	65.80	954 EUR	-823

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 25. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Volatility Spike Mean Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

basis = Average[20](close)
dev = 2.0 * STD[20](close)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

hh = Highest[20](close)
wvf = ((hh - low) / hh) * 100
midline = Average[20](wvf)
upperband = midline + 2.0 * STD[20](wvf)
rangehigh = Highest[50](wvf) * 0.85

spike = 0

13 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerSMAÉcart type

Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresS&P 500 · Journalier · données anciennes 0.00 EUR

S&P 500 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 14,000 barres.

S&P 500 · Journalier

Barres disponibles	14,000
Net, exécution standard de 200,000 barres	5,217.65 EUR
Net, exécution longue	5,217.65 EUR
Net sur les seules données plus anciennes	0.00 EUR

À lire d'abordFaiblesses connues2 points

Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Volatility Spike Mean Reversion dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 25 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, Journalier, avec un profit factor de 3.81 sur 140 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,190 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 5,218 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

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