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Stratégies / Mean reversion / Volatility Band Reversal Long

Volatility Band Reversal Long

Un système de retournement de bande long uniquement qui achète après que la clôture est passée sous une bande de volatilité inférieure puis a repassé au-dessus. Il sort lorsque la clôture ou le plus haut croise au-dessus de la bande supérieure, ou lorsque le cours recule de 6% sous le prix d'entrée.

Mean reversionLong uniquementSwingS&P 5004 heures
1.61Profit factor
3,866Gain net EUR
69.33%Taux de réussite
150Trades
-941Max drawdown
25.78Trade moyen

Meilleure exécution sur 23. S&P 500, 4 heures, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USA500-4h.tsv:12.

Règles d'entrée, long

  1. Les bandes sont une EMA à 8 périodes doublement lissée du prix typique, plus ou moins un terme de déviation.
  2. La bande inférieure utilise 0.9 fois le terme de déviation, tandis que la bande supérieure utilise le terme complet.
  4. La clôture actuelle se situe au-dessus de la clôture précédente.

Règles de sortie

  2. La position long est aussi clôturée au marché lorsque la clôture est de plus de 6% sous le prix d'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-13
InstrumentS&P 500, 4 heures
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-13

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
S&P 500Meilleure exécution4 heures1.61 15069.333,866 EUR-941
USD/JPY4 heuresn/a 14769.39436,430 USD-227,130
USD/JPY10 minn/a 81467.81245,040 USD-187,480
Dow JonesJournaliern/a 4858.3328,966 EUR-7,706
Nikkei 22510 minn/a 93164.2321,004 USD-7,441
Nikkei 2254 heuresn/a 11164.8619,023 USD-12,266
Dow Jones1 heuren/a 25172.9115,938 EUR-5,970
Dow Jones4 heuresn/a 5766.6715,422 EUR-11,414
Nikkei 22515 minn/a 97163.3414,705 USD-8,256
Nasdaq 1001 heuren/a 72465.4710,536 EUR-3,536
DAX 404 heuresn/a 15666.0310,194 EUR-3,485
Pétrole brut américain1 heuren/a 55765.717,569 EUR-3,238
DAX 4030 minn/a 1,03765.286,689 EUR-4,433
EUR/USD5 minn/a 76062.895,236 USD-3,597
DAX 40Journaliern/a 11952.104,889 EUR-4,293
Nasdaq 10030 minn/a 96463.384,641 EUR-4,518
S&P 5001 heuren/a 70669.413,123 EUR-948
FTSE 10010 minn/a 89365.512,801 EUR-1,021
Pétrole Brent5 minn/a 85964.032,678 EUR-1,940
FTSE 10015 minn/a 96365.422,436 EUR-2,372
S&P 500Journaliern/a 5150.982,338 EUR-1,958
GBP/USD5 minn/a 78263.941,363 USD-493
OrJournaliern/a 5860.34465 EUR-427

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 23. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Volatility Band Reversal Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

src = TypicalPrice

28 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Volatility Band Reversal Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 23 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, 4 heures, avec un profit factor de 1.61 sur 150 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 941 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,866 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation