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Stratégies / Mean reversion / Two Period RSI State Cross

Two Period RSI State Cross

Cette idée achète lorsque le RSI(2) croise au-dessus de 10 après un état haussier, avec un cours au-dessus de la moyenne sur 200 périodes et en dessous de la moyenne sur 5 périodes. Elle vend à découvert lorsque le RSI(2) croise sous 90 après l'état baissier symétrique.

Mean reversionLong & shortSwingS&P 500Journalier
2.12Profit factor
5,081Gain net EUR
67.27%Taux de réussite
498Trades
-755Max drawdown
10.20Trade moyen

Meilleure exécution sur 8. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USA500-D.tsv:27.

Règles d'entrée, long

  2. Achète 1 contrat au marché lorsqu'aucune position longue n'est ouverte

Règles d'entrée, short

  2. Vend 1 contrat à découvert au marché lorsqu'aucune position short n'est ouverte

Règles de sortie

  2. Le RSI[2] croise sous 90 alors que la dernière entrée était long, clôturant la position long

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-13
InstrumentS&P 500, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-13

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
S&P 500Meilleure exécutionJournalier2.12 49867.275,081 EUR-755
USD/JPYJournaliern/a 40564.94604,760 USD-421,920
EUR/USDJournaliern/a 38465.3667,122 USD-37,113
EUR/USD4 heuresn/a 1,38862.3949,444 USD-29,163
Nikkei 225Journaliern/a 34666.7640,494 USD-11,072
Dow JonesJournaliern/a 44465.0917,510 EUR-5,239
Nasdaq 100Journaliern/a 34565.2211,143 EUR-4,022
S&P 5004 heuresn/a 98964.002,558 EUR-1,043

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Two Period RSI State Cross
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE entry = 0
ONCE chk = 0

myRsi = RSI[2](close)
mafive = Average[5](close)
malong = Average[200](close)
prevchk = chk

40 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSISMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Two Period RSI State Cross dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, Journalier, avec un profit factor de 2.12 sur 498 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 755 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 5,081 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

CCI Sign With EMA Alignment

Meilleure exécution sur le même marché, S&P 500.

1.23 PF · 1,253 trades

RSI 3 Oversold Long

Également une stratégie mean reversion.

2.12 PF · 255 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation