Les livres... mais pas gratuits
La stratégie achète lorsque trois lignes Supertrend, utilisant des bandes ATR à 10, 15 et 20 périodes, pointent toutes vers le haut, et vend à découvert lorsque les trois pointent vers le bas. Elle clôture une position long lorsque le Supertrend le plus rapide bascule à la baisse, et une position short lorsqu'il bascule à la hausse.
Meilleure exécution sur 3. USD/JPY, Journalier, spread 1, de l'exécution sweeps:2026-10-10-USDJPY-D-opt.tsv:35.
| Période | Jusqu'au 2026-10-10 |
| Instrument | USD/JPY, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-10 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMeilleure exécution | Journalier | n/a | 1 | 100.00 | 1,257,880 USD | -1,022,800 |
| EUR/USD | 2 min | n/a | 1 | 100.00 | 30,703 USD | -27,917 |
| Or | 1 min | n/a | 1 | 100.00 | 869 EUR | -782 |
Graphiques
Le code
// ============================================================== // Triple Supertrend Entry With Fast Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE lba = 0 ONCE uba = 0 ONCE dira = 1 ONCE lbb = 0 ONCE ubb = 0 ONCE dirb = 1 ONCE lbc = 0 ONCE ubc = 0 ONCE dirc = 1 atrfa = AverageTrueRange[10](close) upa = MedianPrice + 1 * atrfa dna = MedianPrice - 1 * atrfa plba = lba puba = uba pdira = dira
109 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, Journalier, avec 1 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,022,800 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 1,257,880 USD.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
