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Stratégies / Momentum / Triple Filter Momentum Entry

Triple Filter Momentum Entry

Achète à partir d'une position nulle lorsque l'histogramme QQE Mod devient positif, que la clôture est au-dessus de la base et du canal SSL Hybrid, et qu'une explosion Waddah Attar est haussière. Les shorts reprennent ces règles en miroir, et les positions sortent lorsque la ligne de sortie SSL croise contre elles.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
4.26Profit factor
890,480Gain net USD
3.47%Taux de réussite
893Trades
-114,900Max drawdown
997Trade moyen

Meilleure exécution sur 4. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:8.

Règles d'entrée, long

  2. La clôture se situe au-dessus de la base SSL Hybrid et de son canal supérieur (base plus 0.2 fois l'EMA sur 60 périodes du true range).
  3. La valeur haussière de Waddah Attar est supérieure à 4 fois l'écart-type sur 20 périodes.
  4. Uniquement lorsqu'aucune position n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. La clôture se situe sous la base SSL Hybrid et son canal inférieur (base moins 0.2 fois l'EMA sur 60 périodes du true range).
  3. La valeur baissière de Waddah Attar est supérieure à 4 fois l'écart-type sur 20 périodes.
  4. Uniquement lorsqu'aucune position n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Une position short est clôturée lorsque la clôture passe au-dessus de la ligne de sortie SSL alors que la clôture est en dessous du prix d'entrée.
  3. Un stop se situe à la distance entre la clôture du signal et le creux de swing sur 10 bars (ou le sommet pour les shorts).

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier4.26 8933.47890,480 USD-114,900
Pétrole BrentJournaliern/a 20271.7814,459 EUR-4,622
Dow Jones1 heuren/a 1,59059.067,403 EUR-7,106
Or4 heuresn/a 1,21661.271,779 EUR-607

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Triple Filter Momentum Entry
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE longband = 0
ONCE shortband = 0
ONCE trend = 1
ONCE hlv = 0
ONCE dist = 0

rsia = RSI[6](close)
rsimaa = ExponentialAverage[6](rsia)
atrrsia = abs(rsimaa[1] - rsimaa)
maatra = ExponentialAverage[11](atrrsia)
dara = ExponentialAverage[11](maatra) * 3
newlong = rsimaa - dara
newshort = rsimaa + dara
lbprev = longband
sbprev = shortband

103 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSIEMAWMAHull MATrue RangeBandes de BollingerÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Triple Filter Momentum Entry dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 4 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 4.26 sur 893 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 114,900 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 890,480 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation