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Stratégies / Tendance / Trend Filtered MACD Long

Trend Filtered MACD Long

La stratégie achète lorsque la ligne du MACD est au-dessus de sa ligne de signal sur 9 périodes, et, en dessous de la moyenne sur 200 périodes, exige aussi que la clôture soit au-dessus de l'EMA sur 20 périodes. Elle clôture lorsque la ligne du MACD passe sous ce signal.

TendanceLong uniquementSwingUSD/JPY1 heure
n/aProfit factor
438,020Gain net USD
36.87%Taux de réussite
4,413Trades
-298,720Max drawdown
99.26Trade moyen

Meilleure exécution sur 19. USD/JPY, 1 heure, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-USDJPY-1h-opt.tsv:17.

Règles d'entrée, long

  2. Si la clôture est au niveau ou en dessous de la moyenne sur 200 périodes, la clôture doit aussi être au-dessus de l'EMA sur 20 périodes.
  3. Aucune position longue n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Lorsque la clôture est au niveau ou au-dessus de la moyenne sur 200 périodes, la clôture doit aussi être sous l'EMA sur 20 périodes pour la sortie.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentUSD/JPY, 1 heure
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécution1 heuren/a 4,41336.87438,020 USD-298,720
USD/JPY4 heuresn/a 1,10340.25665,750 USD-345,040
Nikkei 225Journaliern/a 35738.3833,898 USD-12,145
ArgentJournaliern/a 41733.5731,558 USD-26,621
Nikkei 2254 heuresn/a 80739.0330,108 USD-11,583
Dow JonesJournaliern/a 48142.4118,155 EUR-6,075
DAX 401 heuren/a 3,54137.5312,443 EUR-4,804
DAX 404 heuresn/a 98940.1411,574 EUR-4,264
DAX 40Journaliern/a 49540.6111,219 EUR-4,956
Nasdaq 1004 heuresn/a 99639.7611,105 EUR-4,598
Nasdaq 100Journaliern/a 36342.4210,390 EUR-5,580
Dow Jones4 heuresn/a 33438.329,579 EUR-7,391
Nasdaq 1001 heuren/a 3,80635.315,494 EUR-5,147
FTSE 100Journaliern/a 38141.214,062 EUR-2,867
Or4 heuresn/a 1,00639.962,582 EUR-910
OrJournaliern/a 43637.612,424 EUR-1,369
S&P 500Journaliern/a 49638.312,313 EUR-1,057
Or1 heuren/a 3,76735.282,029 EUR-744
S&P 5004 heuresn/a 1,02240.021,728 EUR-982

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 19. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Trend Filtered MACD Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

sma = Average[200](close)
ema = ExponentialAverage[20](close)
myMacd = ExponentialAverage[12](close) - ExponentialAverage[26](close)
sig = ExponentialAverage[9](myMacd)
delta = myMacd - sig

21 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

MACDEMASMA
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 298,720 USD est élevé par rapport au gain net de 438,020 USD.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Trend Filtered MACD Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 19 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, 1 heure, avec 4,413 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 298,720 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 438,020 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

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Également une stratégie de tendance.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation